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포트폴리오 분산을 구하 는 식은 σp = Root of 분산이다. 따라서 주식 갑을 80%, 주식 을은 20% 투자 비중을 둔다고 가정 할 때, 표준편차는 Root of 0.0001861= 0.0136419이다.
Ⅲ. 결론
1. S-Oil과 아시아나항공의 포트폴리오 기대수익률과 위험 관계
S-Oil과
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아진다. 시장포트폴리오의 βi가 1이므로 βi값이 1보다 크면 시장평균보다 더 위험한 자본자산이며, 1보다 작으면 시장평균보다 덜 위험한 자본자산이다.
βi와 기대수익률 E(Ri)의 관계는 선형관계를 이루는 데 이를 나타내는 직선을 증권시장
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관계를 맺을 필요가 없다.
제 3절 비가격조건과 고객관계
l비가격조건 구속성예금, 만기, 대출담보, 보호계약
l고객관계 미래의 대출수요를 능동적으로 대처하기 위하여 우량고객과의 관계를 잘 유지하고 개선하는 것
제 4절 사후관리
l부실체
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할 수 있게 해준다. 1. 종목별 종가 및 일간수익률 (S.M./ 삼성테크윈)
2. 종가평균, 표준편차, 기대수익률, 상관계수, 공분산
3. 포트폴리오 기대수익률, 표준편차
4. 포트폴리오 기대수익률과 위험 관계 그래프
5. 그래프 분석
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포트폴리오의 베타는 다음과 같다.
0.6 × 1.4 + 0.4 × 0.8 = 1.16
ex) 교재 247페이지의 예시
3. 자본자산가격결정모형(CAPM)
1) 기대수익률과 위험간의 관계
위험-수익률의 상층관계(risk-return trade-off)
- 위험이 클수록 기대수익률이 크다는 의미
여기서
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