|
제3장 포트폴리오의 이해
1. 포트폴리오이론의 기본가정
자본시장은 완전하고, 자산수익률의 확률분포는 정규분포이며, 투자자들은 위험을 회피하는 경향이 있고, 자산수익률의 확률분포에 대하여 모든 투자자자 동의한다로 축약됨
(1) 완
|
|
|
제3장 포트폴리오의 이해 1. 포트폴리오이론의 기본가정 자본시장은 완전하고, 자산수익률의 확률분포는 정규분포이며, 투자자들은 위험을 회피하는 경향이 있고, 자산수익률의 확률분포에 대하여 모든 투자자자 동의한다로 축약됨 (1) 완전
|
|
|
분포가 가격제한이라는 \"외생적인\" 변수에 의하여 (로그)정규분포를 따르지 않을 때의 VaR 측정치 산출에 관한 것이다. 이와는 달리 주가수익률의 분포가 \"내생적으로\" (로그)정규분포를 따르지 않는 경우의 VaR 산출에 관한 연구는 다소 이
|
|
|
신뢰구간:
(6) 소표본에서 가설검정 (two-sample t-test)
① 가정: 두 모집단이 각각 정규분포에 따른다. 두 모분산이 같다.
② 귀무가설이 맞다는 가정에서 검정통계량의 분포:
9.3 대응비교(paired comparison)
(1) 실험 환경: Block 내에서 실험단위는 동
|
|
|
으로 데이터의 변동성을 나타낸다.
산출 방법 : 표준편차 표준편차는 분산의 제곱근을 취한 값이다.
4. 정규분포의 주요 특징 (제7장)
1) 대칭성: 평균을 중심으로 좌우 대칭을 이루는 종 모양을 가진다.
2) 평균, 중앙값, 최빈값의 일치: 세 값이
|
|
|
분포곡선
이러한 기준은 명백한 요인의 측정이 가능할 때에는 신뢰성이 있고 유용한 방법이 되지만 정신에 관해서는 너무 복잡해서 적당한 측정척도가 없을 뿐 아니라 단순한 수치만을 따지므로 정상과 비정상을 판단하는 것은 큰 오류를 범
|
|
|
정규분포에 따른다는 것을 이용하여 다음과 같이 얻을 수가 있다. 즉, 는 N(0, 1)의 정규분포를 하므로, 정규분포 표를 참고로 의 확률이 (1-α)가 되는 구간은
6-14) .
이로부터
6-15)
식 6-13)와 비교하여, K를 다음과 같이 결정할 수가 있다.
6-16)
이
|
|
|
분포 정규분포
5) 서비스 레벨 (SL) = 99% (수요의 99%를 충족시키고자 함)
계산을 하기 위해 알아야 할 정보는 Z-score이다.
안전재고를 계산하기 위해서는 정규분포와 서비스 레벨(Z-score)을 사용해야 하는데 정규분포 표에서 해당 확률에 대한 Z
|
|
|
6 시그마의 개요
WHO?
1970년대 말 모토롤라사의 Galvin 회장이 주도한 품질 개선 운동
1980년대 말 모토롤라사의 전자기기 사업부에 근무하던 Harry가 창안
WHAT?
품질의 획기적 향상
HOW?
통계적 기법과 지식을 활용
분포
종 모양의 분포곡선의
|
|
|
분포곡선에서 중앙과 가까울수록 정상이고 양극단으로 치우칠수록 이상이라고 말하게 된다. 그러나 천재와 바보는 둘 다 정상 범위를 벗어난 양극단에 치우쳐 있다. 그러면 천재로 비정상으로 간주해야 하느냐는 문제가 제기된다.
임상적
|
|
메뉴펼치기
