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조건부 이분산성의 행태에 관한 연구, 계명대학교산업경영연구소
○ 한동호(1992), 주식수익률의 예측가능성에 관한 실증연구, 고려대학교 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 주식수익(주식수익률, 주가수익, 주가수익률)의 재분배가설
Ⅲ. 주식수익(주식수
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조건부이분산성을 고려한 VaR추정치를 계산하여 다음과 같이 <표 4>를 얻었다.
<표 4> 조건부이부산성을 고려한 VaR 추정치
신뢰수준
VaR값
90%신뢰수준
(p=0.1)
95%신뢰수준
(p=0.05)
99%신뢰수준
(p=0.01)
표본 A
실증치
-0.1137010
-0.1727542
-0.2853809
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위험가치(VaR, 위험관리)의 개념, 필요성, 위험가치(VaR, 위험관리)의 신뢰수준, 위험가치(VaR, 위험관리)의 조건부 이분산성, 위험가치(VaR, 위험관리)의 스트레스테스트, 위험가치(VaR, 위험관리)의 분석방법 고찰
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 위험가치(VaR, 위험관
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조건부 분산\", 증권학회지, 제20집(1997), pp.105-138.
조 담, \"주식수익율의 조건부 이분산성에 관한 실증적 연구\", 재무연구, 제7호 (1994), pp.5-36.
Akgiray, V., \"Conditional Heteroscedasticity in Time Series of Stock Returns : Evidence and Forecasts,\" Journal of Business, Vol.
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조건부 CAPM에 관한 실증연구\" 연세대학교 대학원 석사학위논문
이원(2000), \"베타를 이용한 한국증권시장에서의 CAPM 유용성 검증\", 서울대학교 대학원 석사학위 논문
조담(1996), \"조건부 이분산성을 이용한 자본자산가격결정모형의 실증적 검
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