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autocorrelation 20kHz 일때의 autocorrelation
분석 : DSP장비를 이용하여 sampling freq.을 10kHz, 20kHz일 때 각각의 autocorrelation의 결과를 확인하였다. autocorrelation이란 자기상관이란 말로써, 어떤 이벤트가 random process인 서로 다른 시간을 갖는 만큼의 delay
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음의 영향 하
에서 autocorrelation파형을 유지 할 수 있다는 것을 알 수 있었던 실험이었다. 처음 실
험 반사율이 적은 상태에서는 신호가 가까이 가면 입력신호가 커지거나 멀게 가면 입력
신호가 작아졌지만 autocorrelation파형은 그래도 일정하다
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상관계수(autocorrelation coefficient, ACF)와 표본 부분자기상관계수 등을 이용한다. 자기상관계수는 시계열의 현재와 과거 또는 미래의 상관관계를 나타내는 지표이고, 부분자기상관계수는 시계열의 현재, 과거, 미래의 순수한 상관관계를 나타내
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목적
2.모형 설정
(1)변수 설정 및 자료 수집
(2)회귀 방정식 설정
(3)회귀 모형의 타당성 분석
3.회귀 진단
(1)이분산성(Heteroskedasticity)
(2)다중공선성(Muticollinearity)
(3)자기상관(Autocorrelation)
4.가설 검정
5.시사점
Appendix
참고자료
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상관성(Autocorrelation) 문제를 해결하기 위해 행하는 작업이다. 이것 시계열 자료가 정상성(stationary)를 만족하기 위한 것이다. 보통 경제나 재무시계열 자료 같은 경우 1차 차분하면 대부분의 자기상관성 문제는 해결된다. 그러나 자기상관도표
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