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환리스크관리와 파생금융상품
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본문내용

지속적인 델타 재조정으로 옵션을 복제 가능 이는 옵션가격결정의 중요한 포인트임.
델타 재조정은 왜 필요한가? 감마효과(the gamma effect, convexity effects) 가격변동성의 변화(change in perceived volatility) time decay due solely to the passage of time
성공적인 옵션복제를 위한 가정 No transaction cost no jumps no shift in the volatility.

키워드

재무위험관리,   환위험,   환위험관리,   선물,   선물환,   스왑,   통화옵션

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  • 가격3,000원
  • 페이지수112페이지
  • 등록일2008.11.29
  • 저작시기2008.4
  • 파일형식파워포인트(ppt)
  • 자료번호#497982
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