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목차

Ⅰ. 개요

Ⅱ. 리스크의 종류

Ⅲ. 외환결제리스크의 노출기간

Ⅳ. 외환결제리스크의 관리방법
1. 결제은행의 자격요건 설정
2. 지급포지션 한도 설정 및 정(+)의 계정잔액 유지
3. 환율변동 조정계수 도입
4. 유동성 공급계약 체결
5. 손실공동분담

Ⅴ. 외환결제리스크의 실태
1. 은행
2. 기업

Ⅵ. 외환결제리스크의 문제점
1. 제도적 요인
2. 내적 요인
3. 외적 요인

Ⅶ. 외환결제리스크의 관리 방안
1. 금융감독원
2. 금융회사

참고문헌

본문내용

추가이익 창출기회로 이용하고자 하는 경향도 발견된다. 경영층의 기업금융(corporate financing)에 대한 전문지식이 부족하다. 전반적으로 파이낸싱(financing)의 비용 측면만을 중시하며 최적재무구조(optimal financial structure), currency decomposition 및 환율변동에 따른 대응능력이 부족하다.
3. 외적 요인
1) 국내 선물환시장
외환 현물환시장과 상호 보완적인 성격을 갖고 있는 외환 선물환 시장이 활성화되어 있지 않아 선물환율이 외환시장의 정보를 충분히 반영하지 못하는 실정이다. 역외선물환(non-deliverable forward: NDF)시장에서 외국인 투자자들이 헤징, 재정거래, 투기 등의 목적으로 자유롭게 원/달러 선물환거래를 할 수 있음에 반해 국내 선물환시장은 충분히 활성화되어 있지 않은 실정이다. 즉, 국내 선물환율이 가격기능을 제대로 발휘하지 못하여 역외 NDF환율이 국내 선물환율보다 정보를 보다 신속하고 효율적으로 반영한다는 인식이 확산된다. 이에 따라 역외 NDF시장의 거래규모가 국내 외환시장의 거래규모보다 훨씬 작은데도 불구하고 역외 선물환율이 국내 현물환율을 결정짓는 선도역할을 수행한다. 국내 외환시장 참여자들이 역외 NDF시장의 환율에 지나치게 민감하게 반응함으로써 역외 NDF환율에 과다하게 동조한다. 역외 NDF시장에서 원/달러환율이 급등하면 향후 국내 외환시장에서도 원/달러환율이 상승하리라는 불안심리가 커지면서 현물시장에서 달러에 대한 가수요가 증대된다. 따라서 국내 선물환시장의 활성화가 중요 과제로 대두된다. 선물환시장의 활성화는 현물환거래의 증대에 기여하고 나아가 국내 외환시장의 유동성 증대는 향후 원/달러환율의 변동성을 축소하는데 기여한다.
2) 환위험 관리수단 제공자
국내 환위험 관리수단의 대부분을 제공하는 은행의 마케팅이 부족하다. 현재 국내에서 관리할 수 없는 환위험은 없다고 말할 정도로 관리기법은 구비되어 있으나 이에 대한 마케팅은 상대적으로 미흡하다. 중소기업에 대한 환위험 관리수단 제공이 제도적으로 미비하다.
Ⅶ. 외환결제리스크의 관리 방안
금감원은 금융회사를 통한 우회적인 방법으로 기업 외환리스크 관리제도를 실시한다. 은행은 거래기업의 외환리스크 관리상태를 평가, 여신심사 시 등에 반영하고 금감원은 은행의 동 조치이행 상황을 점검하여 경영실태평가(CAMELS)시 비계량지표에 반영한다. 금융감독원은 기업부문의 외환리스크 노출이 확대됨에 따라 금융회사를 통한 기업 외환리스크 관리를 실시한다.
① 은행: 거래기업의 외환리스크 관리상태(관리조직, 한도설정 등)를 평가하여(연 1회) 이를 여신심사 등에 반영
② 금융감독원: 금융회사의 동 조치의 이행을 점검하여 금융회사 CAMELS(비계량지표) 평가시 반영
1. 금융감독원
금융회사가 기업의 외환리스크 관리현황을 적절히 관리하고 있는 지를 평가한다. 점검사항으로는 대상기업 선정의 적절성 및 누락 여부, 비계량지표에 대한 평가방법의 확인, 평가에 따라 적절한 조치를 취했는지 여부 등이 있다. 동 평가내용은 금융회사의 경영실태평가(CAMELS)시 자산 건전성부문 평가항목의 비계량지표에 반영한다.
2. 금융회사
은행은 일반적인 위험도 심사의 일환으로 거래기업에 대한 신용 조사시(연 1회) 외환리스크 관리상태를 평가한다. 심사대상은 외부감사 대상 기업중 총여신이 일정규모 이상인 기업이다. 은행은 외환리스크 관리현황을 신용평가시스템에 일정비율(10% 내외) 범위 내에서 자율적으로 반영하여 신용등급을 결정한다. 기업 외환리스크 관리실태는 신용등급에 영향(최대 1등급 하락 가능)을 주며 동 결과는 다음과 같다. 거래기업에 대한 여신 실행시 여신적용 금리, 여신한도 및 기간, 담보설정 여부 등의 판단에 활용되며 일부은행의 경우 기업의 외환리스크 관리실태에 따라 가산금리를 최고 5%p 차등 적용된다. 사후관리측면에서는 신용등급이 낮은 기업에 대한 평가주기를 강화한다. 일부은행은 신용등급이 낮은 기업에 대하여 여신기간을 6개월 이내로 단축·운영한다.
참고문헌
금융감독원(2003), 감독기관의 규제 변화에 따른 금융기관의 리스크 관리, 은행감독국
금융감독원(2004), 21세기 금융환경과 금융감독
김정렬(2003)금융지주회사의 리스크와 리스크관리, 예금보험공사
김종오·김종선, 금융시장론, 학현사
리스크 관리 평가 매뉴얼(2001), 금융감독원
조병갑(1985), 위험관리의 이론과 실무, 법론사
한국은행(1993), 우리나라의 금융제도

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