신용위험(신용리스크)의 개념, 중요성, 신용위험(신용리스크)의 모형, 신용위험(신용리스크)의 동향, 신용위험(신용리스크)의 전가거래, 신용위험(신용리스크)의 관리방법, 향후 신용위험(신용리스크)의 내실화 과제

소개글

신용위험(신용리스크)의 개념, 중요성, 신용위험(신용리스크)의 모형, 신용위험(신용리스크)의 동향, 신용위험(신용리스크)의 전가거래, 신용위험(신용리스크)의 관리방법, 향후 신용위험(신용리스크)의 내실화 과제에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 신용위험(신용리스크)의 개념

Ⅲ. 신용위험(신용리스크)의 중요성

Ⅳ. 신용위험(신용리스크)의 모형

Ⅴ. 신용위험(신용리스크)의 동향
1. 현재 대부분의 은행들은 기업과 개인에 대한 신용등급결정 요인들을 정하고 각각 요인에 대한 평점을 합하는 방식으로 8～10단계의 신용등급을 결정
2. 신용위험분석에는 고객의 재무정보에 기초를 둔 계량적 분석과 함께 심사역의 정성적 판단도 감안되는데, 어떠한 기법에 더 비중을 둘 것인가는 고객의 유형과 대출의 성격에 따라 달라짐
3. 개인대출의 경우 거래건수가 많고 건당 대출규모가 상대적으로 작기 때문에 심사의 효율성을 높이기 위해서는 신용평점제도(Credit Scoring System, CSS)와 같은 계량화된 평가에 주로 의존
4. 대부분의 국내은행들은 10개 정도의 신용등급 분류표를 기준으로 차주의 신용을 평가한 후 신용등급에 따른 예상대손율을 신용프리미엄으로 책정

Ⅵ. 신용위험(신용리스크)의 전가거래

Ⅶ. 신용위험(신용리스크)의 관리방법
1. 대출승인기준과 분산화
2. 증권화(securitization)와 대출매각(loan sales)

Ⅷ. 향후 신용위험(신용리스크)의 내실화 과제

Ⅸ. 결론

참고문헌

본문내용

신용위험 전가가 금융시스템 전체에 미치는 광범위한 효과를 이해하기에는 시장거래 및 자료가 더욱 부족한 상태이다.
이러한 판단유보에도 불구하고 우리나라의 경우 金融市場 開放化가 지속되고 있어 신용위험 전가거래의 확대에서 자유로울 수 없고 최신 금융기법이 동 거래와 매우 밀접한 관련을 가지고 있으므로 이를 무시하기도 어려운 형편이며 금융시장발전을 위해서도 어느 정도의 선별적인 육성책이 필요하다고 하겠다.
우리나라의 신용위험 전가시장이 아직 크게 발전하지 않은 상태이지만 최신 金融技法인 信用危險 轉嫁去來가 선진국을 중심으로 빠르게 성장하고 있고 금융시장에 커다란 영향을 미친다는 점을 감안하여 필요한 정책적 과제에 대해 생각해 보는 것은 의미 있는 일이라고 하겠다.
먼저 신용위험 전가거래의 활성화에 따라 무엇보다도 신용위험 전가거래가 금융시장 안정성 등에 미치는 영향에 대해 지속적으로 주목하는 노력이 필요하다. 이를 위해서는 신용위험 전가시장의 영향에 관한 이론적 조사연구 활동과 더불어 신용위험 전가거래의 動態的 特性 등을 감안하여 신용위험 전가시장의 발전과정을 지속적으로 모니터링 할 필요가 있다. 이러한 노력에는 이미 신용위험 전가거래가 상당히 발전되고 정책대응이 많이 논의되고 있는 선진국의 경험과 국제시장의 발전추이도 크게 도움이 될 수 있으므로 선진국의 사례에 대한 연구 및 선진국 시장에 대한 모니터링이 중요하다고 할 것이다. 특히, 최근에는 국제적 차원의 연구 및 모니터링 또한 이루어지고 있으므로 국제적 차원의 조사 및 모니터링에 적극적으로 참여하는 노력을 기울여야 할 것이다.
한편, 신용위험 전가의 금융시장 및 금융안정성에 미치는 영향과 함께 통화정책의 파급과정 등 거시경제에 미치는 잠재적 영향에 대해서도 생각해 볼 필요가 있다. 신용위험 전가시장이 제공하는 신용위험에 관한 새로운 가격정보는 민간 경제주체는 물론 통화정책 담당자인 중앙은행에게도 유용할 것으로 보인다. 또한, 정책당국자들은 신용위험 전가수단을 통한 신용위험 재분배로 비슷한 위험을 서로 다른 부문에서 상이하게 취급하는 것이 어려워질 것이므로 신용위험 전가에 따른 자본규제에 대한 연구와 합의모색을 위한 노력도 필요할 것이다.
이러한 노력과 함께 금융인프라 구축 등을 위해서도 건전한 신용위험 전가거래가 활성화되도록 정책적인 배려가 필요하다고 하겠다. 이에는 은행을 중심으로 한 금융기관의 신용위험 관리에 대한 인식제고, 전문인력 육성 및 신용위험 측정능력 배양 등을 위한 노력이 무엇보다 선행되어야 할 것이다. 신용평가 시스템이 확보되고 동 시스템의 활용도가 높아지면 건전한 여신문화도 정착될 수 있을 것이며 자연스러운 신용위험 전가시장 발달로 이어질 것이다.
또한, 신용위험 전가거래의 자연스런 발전을 막고 있는 요소들에 대한 검토가 뒤따라야할 것이다. 특히, 관련된 법제도의 정비는 금융인프라 구축에도 필요한 것으로 나타나고 있다. 조사결과 관련법규의 제한적 조항에 대한 검토, 金融保證만을 전문적으로 취급하는 금융기관 설립 및 지원, 신용사건관련 정보의 公示擴大, 破産指數 개발 등이 필요한 것으로 지적되었다.
Ⅸ. 결론
신용위험 전가시장이 발전하면서 신용위험 전가거래에 따라 신용위험이 어떤 기관 또는 부문에서 어떤 수단을 통하여 최종적으로 어떤 부문으로 이전되어 결국 신용위험이 부문간 어떻게 재분배되는가와 이러한 재분배가 경제 및 금융시장 안정성에 어떤 의미를 가지는가가 매우 중요하다고 할 수 있다. 그러나 통계자료의 제약으로 이러한 중요한 문제는 물론 단순한 신용위험 전가시장의 개략적 현황을 파악하는 것조차 어려운 것이 현실이다. 현재 신용위험 전가시장에 대한 통계자료는 분산되어 있는 데다 정의 및 포괄범위가 서로 달라 통계자료의 집계 및 비교가 어려워 전가시장에 대한 전체적인 동향파악이 거의 불가능하다. 각국의 중앙은행들은 어느 정도 자료를 수집하고 있으나 보다 세분된 자료나 자금을 수수하지 않는 방식의 전가거래에 대한 자료는 거의 가지고 있지 않다. 현재 국제결제은행(Bank for International Settlement, BIS)의 파생상품에 관한 조사(Triennial Survey of FX and Derivatives Market Activity)를 통해 신용파생상품 잔액 정보를 파악하고 있으나 그 조사빈도가 매우 길어 시의 적절한 자료는 얻지 못하고 있는 형편이다.
또한, 은행 감독당국은 자본규제, 유동화 및 신용파생상품 거래와 관련한 보고서 징구를 통해 통계자료를 수집하고 있으나 적절한 집계는 이루어지지 않고 있으며 보험 감독당국의 경우 은행 감독당국보다 적은 자료를 가지고 있는 것으로 보인다. 한편, 신용평가회사의 경우 신용등급이 부여되는 거래 등에 관한 자료를 많이 가지고 있으나 주로 잔액보다는 발행에 관한 자료이며 중복 등의 문제에 따라 집계가 쉽지 않은 형편이다. 최근 신용파생상품 등에 관해 민간기관에 의한 서베이가 등장하고 있어 평균적 시장참가자의 크기, 수단별 비중 및 시장구조에 관한 유용한 자료로 활용되고 있으나 대부분은 추정치이므로 주의를 요한다.
우리나라의 상황도 크게 다르지 않으나 아직까지 신용위험 전가거래가 활성화되어 있지 않아 대체적인 파악은 비교적 용이한 상태이다. 즉, 유동화증권 및 신용파생상품 거래관련 자료는 관련 규정에 의하여 금융감독원과 한국은행이 비교적 자세히 파악하고 있는 실정이다. 다만 다양한 수단을 통한 국내금융기관간 전가거래가 활성화될 경우 이의 파악을 위한 통계자료는 얻기가 쉽지 않을 것으로 보인다. 향후 이에 대한 선진국들의 경험과 움직임을 예의 주시하여야 할 필요가 있을 것이다.
참고문헌
김성근 - 신용리스크 계량화를 위한 주요변수에 대한 연구, 한국정보전략학회, 2001
박진우 - 신용리스크 관리 시스템의 필요성 및 국내 은행의 개발 동향, 전국은행연합회, 2001
부기덕 - 신용리스크를 반영한 금융상품의 가격책정, 대구은행, 1999
유미경 - 개인고객대상 신용리스크 시스템의 활용, 우리은행, 2003
이상진 - 은행의 신용리스크 위기상황분석, 금융감독원, 2007
최영수 - 신용리스크 검증방법 사례연구, 한국증권학회, 2004

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신용위험,   신용리스크,   신용,   리스크,   전가거래