하나은행 기업분석

소개글

하나은행 기업분석에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 하나은행 소개

2. 기업분석

3. 비젼과 방향

본문내용

수 있도록 하고 있다. 허용한도는 리스크위원회에서정하며, 리스크관리위원회는 매월 종합리스크관리팀으로부터 관리현황 보고를 받고 있다.
▶ 가격리스크관리
금융의 자율화 및 개방화 등으로 인해 시장가격변수 (주가, 금리, 환율 등)의 변동성이 증대됨에 따라 은행은 상품채권, 상품주식, 외화 Open Position, 파생금융상품과 같이 시장가격변수의 변동으로 가치변동이 생기는 모든 운용자산에 대해 2002년 5월 일별 시장리스크를 관리할 수 있는 시장리스크관리시스템을 구축하여 VaR(Value at Risk)를 측정하고 있으며, 보유 자기자본 대비 적정성을 관리하고 있다.
가격리스크를 관리하기 위한 은행의 조직을 보면, 리스크관리와 관련한 최고의사결정기구인 리스크위원회에서는 매년 가격리스크에 대해 자기자본의 일정부분을 배분하고 분기별로 배분자본 범위내에서 리스크를 감안한 상품별 Exposure한도, VaR한도 및 손실한도 등을 심의의결하고, 리스크한도를 사업본부별로 배분하고 있다. 리스크관리위원회에서는 가격리스크관리 정책 및 전략의 이행 등을 담당하고 있다. 리스크관리본부는 이러한 위원회의 심의, 검토에 필요한 자료의 제공, 한도보고 및 리스크 측정 업무를 수행하며, 사업본부의 Middle Office는 사업본부 자산에 대한 시가평가, Violation거래 및한도준수 여부 Monitoring 등의 업무를 담당하고 있다. 하나은행은 가격리스크의 주측정방법으로 Confidence Level 99%, 보유기간 10일 기준의 Monte CarloSimulation Method에 의한 VaR를 사용하고 있습니다. 또한, 정규분포 가정에 따른 VaR의 한계를 보완하기 위한 수단으로서 극단적 상황의 발생시 손실발생 규모를 측정하는 Stress Test를 실시하고 있다.
주) 실제손익이 VaR 값을 8회 초과함.
2) 유동성 리스크 관리
① 유동성리스크 개념
유동성부족으로 인하여 발생하는 자급불능리스크, 보유자산의 비정상적인 처분이나 비정상적인 자금을 차입하게 될 리스크 또는 유효한 투자기회를 상실하게 될 리스크를 지칭한다.
② 관리방법
- 관리대상: 자금의 유출입이 발생하는 대차대조표상의 모든 자산과 부채 및 부외거래.
- 측정방법: 금융감독원에서 정한 절차와 기준에 따라 원화유동성비율(100% 이상),
외화유동성비율(85% 이상), 외화만기불일치비율(7일 0%이상, 1개월 -10%이상)로 측정함.
- 관리방법: 금융감독원이 정한 유동성비율 및 만기불일치비율을 준수하기 위해 종합리스크관리팀 에서는매월 각사업본부 자금계획을 반영하여 유동성비율을 예상하고 이를 토대로 관리하고 있음. 매월 리스크관리위원회, 분기별 리스크위원회에 정기적인 보고가 이루어 지고 있으며, 고객행동을 반영한 실질적인 유동성관리를 위해 고객행동분석 시스템을 구축 운영
3. 비젼과 방향
◆ 환경변화에 적응하라
가계부실, 북핵위기, 정치불안 등 위험요인이 산재한 만큼 섣부른 외형 확대보다는 내실을 다지는 것이 중요하다는 판단에서다. 국민은행은 자산건전성 못지않게 시장지배력 강화에 주안점을 두는 분위기다. 하나은행은 내실경영을 외치면서도 올해 총자산을 작년보다 9조원 가량 증가한 1백1조원 규모로 늘려 잡는 등 양적 성장도 중요시 하고 있다.
◆ 시장을 선도하라
시장의 변화를 선도하려는 경쟁도 치열하다. 가장 두드러진 사례가 모바일 뱅킹을 둘러싼 경쟁이다. 국민은행이 LG텔레콤과 손잡고 모바일 뱅킹에 뛰어들자 하나은행은 SK텔레콤과 제휴했다. 그렇지 않아도 압도적으로 덩치가 큰 국민은행에 모바일 뱅킹 시장의 주도권마저 넘겨줄 수 없다는 전략적 판단에서 하나은행 등이 견제에 나선 형국이다.
최근 에스크로등 온라인 결제 시스템 시장을 선점하는 또한 은행권이 가진 과제이다. 대형은행인 국민은행 우리은행 등 과의 경쟁에서 살아남기 외해서는 새로운 시스템에도 그 역량을 기울여야 한다.
◆ 강점은 더욱 강하게
국민은행은 2백30조원의 총자산을 바탕으로 한 가격결정력이 주된 무기다. 국민은행은 이런 강점을 살려 금리 등 가격선도를 통한 적정 예대마진을 확보한다는 전략이다. 하나은행은 유연한 조직과 뛰어난 생산성을 자랑한다. 옛 단자사 시절부터 유지해온 고도의 생산성은 다른 은행보다 월등히 앞선다. 하나은행이 다른 은행에 비해 양적성장을 염두에 둘 수 있는 것도 이런 생산성 덕분이다. 이런 강점을 어떻게 살려 변화하는 환경에 어떻게 빨리 적응하느냐가 올해부터 벌어질 리딩 뱅크 레이스의 관전 포인트가 될 것으로 보인다.

키워드

하나은행 ,   유동성 리스크,   기업분석,   비젼,   방향,   가격리스크관리,   금리리스크관리,   시장리스크