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기능과 역할
Ⅳ. 국채선물의 거래방법
Ⅴ. 국채선물의 이론가격 산출과정
1. 개별국채의 시장가격 계산
2. 개별국채의 선도가격 계산
3. 개별국채의 선도수익률 계산
4. Basket의 선도수익률 계산
5. 선물이론가
Ⅵ. 결론
참고문헌
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수익률 곡선을 일반화된 함수형태를 갖는 여러 종류의 스플라인 방법으로 추정해 본 결과, 유통자료에 포함되어 있는 특이치로 인하여 추정된 수익률 곡선이 굴곡이 크며 負(-)의 선도이자율을 갖는 경우가 흔히 발생하였다. 전술하였듯이 수
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수익률 곡선은 무이표채의 만기수익률을 이용함으로써 이표채가 안고 있는 이표효과(coupon effect)를 제거한 정보를 제공한다.
현물이자율과 밀접한 관계를 가지고 있는 선도이자율 f(t,t\',T)는 어느 시점 t(현재일)에 미래 시점 t\'(결제일)에서
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선도이자율은 미래의 이자율에 대한 불편추정치(unbiased estimator)로서 미래의 현물이자율에 관한 정보를 담고 있다. 한편 식 (1), 식 (8) 그리고 식 (9)가 수익률 곡선 추정에서 의미하는 것은 할인함수, 현물이자율 곡선 또는 선도이자율 곡선의
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선도이자율이 음(-)의 값을 갖는 경우와 같이 합리적인 수익률곡선을 얻을 수 없는 경우가 흔히 발생한다. 반면 이론적 접근법은 일반적으로 미분 가능한 효용함수를 바탕으로 하고 있어 합리적인 수익률곡선에 대한 이론적 배경을 제공하지
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