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위험관리 시스템의 실효성 제고 방안, 한국화재보험협회, 2003
5. 이상호 외 1명, 환위험이 수출과 채산성에 미치는 효과 분석, 한국국제통상학회, 2011
6. 임윤수, 파생증권 가치평가를 위한 위험중립형 평가방법에 관한 소고, 충남대학교, 1993&nbs
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1. 요구 위험프리미엄의 측정방법
투자자마다 투자위험에 대한 태도가 서로 다르기 때문에 그들이 요구하는 위험프리미엄도 다르다. 투자위험에 대한 태도에 따라 투자자를 분류하면 위험회피형 투자자, 위험선호형 투자자와 위험중립형 투
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은 위험의 크기에 관계없이 기대수익률에만 따라 행동하는 유형이다. 따라서 위험중립형의 효용은 위험의 크기와는 관계없이 수익률에 정비례하기 때문에 선형의 효용함수를 갖는다. 셋째, 위험선호형은 위험을 선호하는 인간행동으로 높은
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위험회피형 투자자의 효용함수와 무차별 곡선
U E(R)
U[E(R)]=6.9078 효용의 증가
E(U)=6.7639
위험
프리미엄
0 CEW(=866) 1,000 W(=E(R)) 0
(a) 효용함수 (b) 무차별 곡선
<그림 1-2> 위험중립형 투자자의 효용함수와 무차별 곡선
U E(R)
효용의
증가
0 W(=E(R))
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은 위험의 크기에 관계없이 기대수익률에만 따라 행동하는 유형이다. 따라서 위험중립형의 효용은 위험의 크기와는 관계없이 수익률에 정비례하기 때문에 선형의 효용함수를 갖는다. 셋째, 위험선호형은 위험을 선호하는 인간행동으로 높은
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