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ALM모형의 한계를 보완하기 위해서 개발 된 VAR모형은 금리, 환율 및 유동성리스크는 물론 다른 시장위험을 포함하는 다양한 형태의 위험을 측정하고 이를 체계적으로 관리할 수 있는 새로운 위험관리모형으로 금융기관에서 널리 이용되고 있
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ALM모형
1. ALM이란?
2. 기존 ALM의 한계 및 신기법 도입의 필요성
3. ALM 신기법에 의한 금리리스크 측정 및 관리
1) 포지션 관리
2) 시가평가
3) VaR 측정과 모형검증
4) 자본배부와 한도관리
5) 성과측정과 자산재배분
4. ALM 신기법에 의한 금리
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2004
③김종선, 금융제도론, 학현사, 2004
④김진호, 위험관리론, 경문사, 1999
⑤조희영, 금융제도론, 민영사, 2000 Ⅰ. 서론: 2
Ⅱ. 금융기관의 경영원칙: 2,3
Ⅲ. ALM과 VAR모형의 비교: 3,4,5,6,7,8
Ⅳ. 결론: 8
참고문헌: 9
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VAR 모형의 경우 대상 기간별 자료에 따른 편차가 크며 분석 모형의 경우 옵션 포함여부에 따른 VAR 편차가 크다. 시뮬레이션의 경우 VAR 분포를 지정하는 임의성에 문제가 있다.
5. 금융기관의 관리에 있어서 ALM모형과 VAR모형의 비교
1) 의의 및
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ALM과 VAR모형의 비교
1) 의의 및 장단점 비교
금융기관의 전통적인 리스크관리시스템은 ALM 시스템이다. ALM은 자산과 부채를 연계하여 대차대조표를 관리하는 시스템으로 리스크위험의 관리뿐만 아니라 유동성리스크와 신용리스크의 관리도
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VaR ---------------------------------------------47
1. VaR의 개념 ---------------------------------------47
2. VaR의 특징 ---------------------------------------54
3. VaR의 응용 ---------------------------------------58
제3절 VaR를 활용한 상품개발리스크 측정 및 한계점 -------65
1. VaR
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var design skill price event company famous as adv;
run;
proc glm data=phone;
class sex;
var s;
run;
proc glm data=phone;
class age;
model s=age;
mean age;
proc glm data=phone;
class money;
model s=money;
mean money;
proc glm data=phone;
class hp_model;
model s=hp_model;
mean hp_model;
proc freq dat
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