(경남대학교) [파생상품론] 파생시장론 퀴즈1 (2013년)

소개글

(경남대학교) [파생상품론] 파생시장론 퀴즈1 (2013년)에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 현대 포트폴리오이론 (MPT)에 관한 설명으로 틀린 것은?
2. 효율시장에 대한 설명으로 옳은 것은?
3, 기술적 분석과 기본적 분석의 관계에 관한 다음의 설명 중에서 틀린 것은?
4. 상관관계와 베타에 관한 설명으로 틀린 것은?
5. 다음의 선물시장의 기능에 관한 설명 중 틀린 것은?
6. 선물거래와 선도거래의 차이점에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
7. Backwardation(역조시장)에 해당하는 경우는?
8. 현물을 매입하고 선물을 매도하면 다음 중 어떤 전략과 같은가?
9. 다음 중 선물을 이용한 헤지거래로 옳은 것은?
10. 헤지거래에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
11. 현물가격과 선물가격의 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?
12. 시장이 오랫동안 백워데이션 상태에 있다가 최근 며칠사이에 분위기가 호전되어 콘탱고로 바뀌려 하고 있다. 백워데이션에서 콘탱고로 전환시 다음 중 오히려 손실이 나는 포지션은?
13. 다음 중 선물포지션의 이용방법이 다른 하나는?

본문내용

파생시장론 퀴즈 1

주의: 각 문제의 정답과 그 답을 선택한 이유를 간략하게 적은 답지를 11시까지 가상강의실의 메일 기능을 사용하여 첨부파일로 제출하세요. Late submission에 대해서는 heavy penalty가 부과됩니다.


1. 현대 포트폴리오이론 (MPT)에 관한 설명으로 틀린 것은?
　가. 마코비츠에 의해 처음으로 개발되었다.
　나. 거래비용이 적은 경우 분산은 더 많이 하면 할수록 좋다.
　다. 수익률간의 상관관계 또는 공분산(covariance)이 포트폴리오의 리스크에 결정적 영향을 준다.
　라. 수익을 극대화하는 동시에 리스크를 최소로하는 포트폴리오라야만 효율적포트폴리오라고 할 수 있다.

해설: 수익-리스크는 정비례관계에 있기 때문에 한 쪽을 줄이면서 다른 쪽을 극대화하기는 어렵고 특정수익률에서 리스크를 최소화하는 방식을 취하여야 한다.

2. 효율시장에 대한 설명으로 옳은 것은?
　가. 약형 효율시장에서 주가의 움직임은 랜덤워크를 따른다.
　나. 주가가 랜덤워크라는 것은 상승과 하락의 빈도가 절반임을 의미한다.
　다. 효율시장에서 기본적 분석은 전혀 할 필요가 없다.
　라. 효율시장에서는 플러스(+) 수익은 사실상 기대할 수 없다.

키워드

정병대,   경남대,   파생,   파생상품론,   파생숙제,   정병대교수,   포트폴리오이론,   상관관계