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듀레이션과 같게 하면 된다. 끝으로 채권포트폴리오에서 단순한 만기보다는 유효한 만기로서 사용된다. 즉, 듀레이션은 채권의 이자와 원금이 지급되는 기간의 가중평균을 의미한다. 1. 듀레이션의 개념과 정의
2. 듀레이션의 특징
(1) 특
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듀레이션
r* = 시장수익률
이러한 듀레이션 개념을 이용하여 은행의 금리변동위험에 대한 노출도를 측정하는 방법이 듀레이션갭 분석기법으로서 동 분석기법에 의하면 먼저 은행의 자산 및 부채 각 항목별로 듀레이션을 계산한 후 이를 대차
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(금리위험)의 자본듀레이션측정
Ⅶ. 금리리스크(금리위험)의 시뮬레이션측정
1. 정태적 시뮬레이션(static simulation)
2. 동태적 시뮬레이션(dynamic simulation)
Ⅷ. 금리리스크(금리위험)의 자금갭측정
Ⅸ. 결론 및 시사점
참고문헌
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콜조항(call provision)
사. Coupon 지급횟수
아. 시간의 경과(passage of time)등이다. 1. 듀레이션의 개념
2. 듀레이션의 도입 배경
3. 채권의 듀레이션(duration)이란
4. 듀레이션의 특징
5. 듀레이션의 이용
6. 듀레이션에 영향을 미치는 요인
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듀레이션을 결정하는 요인
○ 이상에서 살펴본 바와 같이 단순히 최종 현금흐름의 발생시점을 의미하는 만기와 달리, 듀레이션은 모든 현금발생시기와 규모등 현금수입의 시간적 흐름과 만기, 채권수익률, 표면금리를 고려한 개념이다.
듀레
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