|
듀레이션은 채권의 이자와 원금이 지급되는 기간의 가중평균을 의미한다. 1. 듀레이션의 개념과 정의
2. 듀레이션의 특징
(1) 특성
(2) 산출공식
3. 듀레이션의 종류
(1) 멕컬레이 듀레이션
(2) 수정 듀레이션
(3) 유효 듀레이션
4. 듀레이
|
|
|
3) 확률론적 시나리오
5. 시나리오분석의 장·단점
Ⅵ. 금리위험(금리리스크)의 듀레이션갭분석법
Ⅶ. 금리위험(금리리스크)의 스트레스테스팅분석법
1. 개요
2. 금리리스크 측정방법
3. Stress Testing 의 활용
Ⅷ. 결론
참고문헌
|
|
|
듀레이션은 크고 채권가격의 변동성은 크다. 이것은 표면이자율이 낮은 채권에서 만기가 길어질수록 듀레이션이 더 커지는 효과가 있다. 1.듀레이션(Duration;멕콜리듀레이션)
-콘벡서티(Covexity)
2.듀레이션의 생성 배경
3.듀레이션의 종류
|
|
|
듀레이션분석
1) 듀레이션의 정의
2) 듀레이션의 측정
3) 금리리스크의 측정
4) 듀레이션의 종류
5) 듀레이션에 영향을 미치는 요인
6) 듀레이션의 한계
4. Convexity
Ⅶ. 금리리스크(금리위험)의 자본듀레이션분석방법
Ⅷ. 향후 금리리스
|
|
|
듀레이션은 채권투자로 인한 모든 현금흐름을 반영하고 있으므로, 채권의 원금
상환만을 고려한 개념인 채권의 만기보다 유용하다고 하겠다.
2) 계 산
t=0 1 2 n
C1 C2 Cn
D = = =
3) 채권의 종류에 따른 듀레이션
① 확정이자부채권: 만기일전에 현
|
|
메뉴펼치기
