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포트폴리오가 나왔다. 그리고 이 포트폴리오들의 공분산 행렬을 SPSS를 사용하여 모두 만들어 보고 그 값을 기록하였다. 그 결과를 모두 올리는 것은 지면상 불가능 하므로 예시로서 7개의 포트폴리오 경우의 공분산행렬 하나를 이 보고서에는
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결코 공정게임에 뛰어들지는 않는다. ● 기대수익률 극대화가설
● 기대효용 극대화가설
● 무위험 자산
● 소극적 투자전략 : 자본시장선
● 분산투자와 포트폴리오 위험
● 두개의 위험자산으로 구성된 포트폴리오
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결정(capital budgeting), 주식평가, 투자성과평가 등에 사용할 수 있는 벤치마크 혹은 표준으로서의 수익률을 제시할 수 있다. 이 모델로부터 예측 수익률을 구할 수 있다. CAPM은 오로지 하나의 요인(시장포트폴리오)만이 수익률에 영향을 미친다
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수익률, 위험성 두가지 모두 고려하는 것을 포트폴리오 의사결정이라고 하는데, 포트폴리오란 하나의 대상에만 투자하지않고 주식, 채권,부동산등 두 개이상의 투자대상에 분산투자를 할 경우 투자하는 대상전부를 일컫는 말으로 투자주체
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포트폴리오들의 기대수익률과 위험을 위험-기대수익률 평면상에 표시하여 얻어지는 점들의 집합을 투자기회집합이라 한다. 투자기회집합 중 기대수익률 수준에서 위험이 가장 작은 포트폴리오들을 연결한 선을 최소 분산선이라 한다. 즉 최
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수익률의 결정요인, 한국증권학회
유정민(2005), 비체계적위험과 주식수익률과의 관계, 한양대학교
이명우(2005), 주식수익률과 거시경제변수간의 관계에 대한 연구, 단국대학교
이종현(2011), 주식수익률 변동성의 추세에 관한 연구, 서울대학
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결정요인에 관한 실증분석",「국토계획」.
<외국서적>
Johansen, S., "Statistical Analysis of Cointegrating Vectors", Journal of Economic Dynamics and Control 12, 231∼254
Johansen, S. and K. Juselius, "Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration-With Application to the Demand
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수익률(수익율)의 규모효과
Ⅴ. 수익률(수익율)의 측정모형
1. 페어게임모형
2. 서브마팅게일 모형과 마팅게일 모형
3. 랜덤워크 모형(random walk model)
Ⅵ. 수익률(수익율)의 시장이상현상
Ⅶ. 수익률(수익율)의 자본축적
Ⅷ. 결론
참
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Ⅰ. 다음 질문의 계산과정을 자세히 쓰시오.
Ⅱ. 두 자산에 50%씩 투자하여 포트폴리오를 구성한다.
Ⅲ. 다음의 문장은 정확한가? O X로 답하시오.
Ⅳ. 다음 금융투자자보호 중 6대 판매규제를 열거하고, 그 내용에 대하여 설명하시오.
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수익률이 높은 기업 22개를 선택하여 구성하였기 때문에 CAPM이 설명하고 있는 특성들을 모두 충족시켰다고 할 수 있다. 1. portfolio 효과분석을 그림으로 나타내시오. ( 10개 주식 portfolio 까지 )
2. 선택한 20개 기업의 베타 추정치를 구하시
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