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위험과 수익관계를 나타내는 λ와 현물과 선물의 상관 관계를 나타내는 ρ에 의해 결정된다는 것을 보여준다.
λ, ρ, HE 관계를 살펴 보자.
ρ = λ 이면 HE =1 이 되어 헤징으로 인한 이익이 발생하지 않는다. 따라서 선물 계약은 이루어지지 않는다
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위험과 수익률
1.수익률과 위험의 측정
〔보유기간수익률〕
수익률을 일정기간 동안 투자한 자금이 얼마나 불어났는지를 의미하는 것, 즉 어떤 주어진 투자기간 동안의 투자수익률을 의미
〔자본이득수익률〕
그 자본
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전략수립은 위험을 계량화하여 장기전략수립시 신사업의 채택이 예상수익에만 의존하지 않고 위험부담을 고려하여 이루어지도록 하는 것이다.
Ⅶ. 은행리스크(은행위험)의 관리조직
참고로 우리나라 은행들은 금리위험, 가격변동위험, 환
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1. 수익률과 위험의 측정
- 보유기간 수익률:주어진 투자기간 동안에 투자수익률(Return on Investment)
- 수익률 자체가 아닌 기대수익률과 위험
- 기대수익률 : 평균수익률
- 위험(Risk) : 미래의 현금흐름 또는 수익의 분산정도 (Variability of Return)
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채권투자전략
1. 이자율위험과 듀레이션
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1.1 이자율 위험
이자율위험 : 시장이자율 변동으로 인한 자산가치의 변동.
· 가격위험과 재투자수익률위험을 수반. 이 두 위험은 투자자의 부
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수익고위험 투자수단을 제공하는 것이 가장 큰 특징이다. 전문투자자는 위험으로부터 자신을 보호할 수 있는 능력이 있기 때문에 투자자보호의 필요성이 크지 않으며, 따라서 일반투자자를 대상으로한 공모펀드보다는 투자자보호 관련 규제
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위험의 정도에 달려 있다.
【표 2-3】위험과 수익의 예
투자대안
기 대 치
위 험
A
1,000만원
141.4만원
B
1,200만원
160.0만원
(4) 변이계수(변동계수 : Coefficient of Variation)
변이계수란 기대수익의 평균에 대한 표준편차의 상대적 비율을 나타낸 값을
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부동산투자와 위험
2. 부동산 투자위험의 유형
3. 부동산투자와 수익률
4. 투자가치와 시장가치
5. 위험과 수익과의 관계
6. 위험과 수익의 측정
7. 투자결정에서 위험의 처리방법
8. 감응도분석(민감도분석-Sensitivity Analysis)
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수익구조 변화와 시사점”.
금융감독원 (2008), “2008년도 상호금융기관 경영실적.” 보도자료.
김기호,윤성훈(2009), “은행의 비이자영업 확대와 시스템위험”, 한국금융구원.
김상호 (2010), “새마을금고와 지역사회개발 활성화 방안”, 새마
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위험률, 예정사업비율을 포함하며 이것을 어떻게 관리할 것인지가 중요하다고 할 수 있다. 기존의 가격산정리스크를 관리하기 위한 수익성분석 모델인 Asset Share모델은 결정론적 방법으로 적용한 투자수익률의 변동성(위험)이 반영되지 않아
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위험과 수익을 시뮬레이션해 팀과 심사위원들을 설득할 수 있었고, 이를 통해 새로운 방식의 가치를 증명했습니다.
5) 본인의 장기적인 목표는 무엇인가요?
저는 단기적으로는 산업별 전문성을 갖춘 IB 애널리스트로 성장하고 싶습니다. 중장
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수익률과 위험을 분석하는 방법을 배웠습니다. 이 경험은 자산 관리팀에서 진행하는 투자 분석과 리스크 평가 업무에 큰 도움이 될 것입니다.
저는 이번 인턴십을 통해 자산 관리의 전반적인 흐름과 투자 전략에 대한 깊은 이해를 얻고, 이를
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먼저 위험 최소화와 수익 극대화 각각의 장단점을 분석하고, 위험을 분산하면서도 수익성을 높일 수 있는 절충안을 제시했습니다. 데이터 기반 분석을 통해 혼합형 포트폴리오가 위험을 줄이면서도 수익을 높일 수 있다는 점을 강조하며 설
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최소화와 수익 극대화 각각의 장단점을 설명하며, 혼합형 포트폴리오가 위험을 줄이면서도 수익을 창출할 수 있다는 점을 강조했습니다. 데이터 기반 분석을 통해 혼합형 포트폴리오가 리스크를 최소화하면서도 장기적으로 더 높은 수익을
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크와 수익률을 분석한 데이터를 바탕으로 두 접근 방식의 장단점을 설명했습니다. 특히, 위험이 큰 투자와 위험을 낮춘 투자를 혼합한 포트폴리오가 위험을 분산시키면서도 수익을 극대화할 수 있다는 점을 강조했습니다. 데이터를 기반으로
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