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이자율기간구조모형의 유효성 분석, 한국증권학회, 2012
박윤선 외 1명, 이자율기간구조 추정에 관한 실증연구, 한국금융공학회, 2011
박윤선, 이자율 기간구조의 추정 및 예측에 관한 실증연구, 전남대학교, 2009
박주영, 이자율 기간구조의 경제
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ll, Ross(1985)[CIR]의 모형을 이용하여 우리 나라의 이자율 기간구조를 추정하고 있다. CIR 모형은 일반균형 모형이라는 점에서 가장 많이 쓰이는 모형이기는 하나 투자자의 효용함수나 확률과정이 특별한 경우에만 닫힌 해(closed form solution)가 존
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이자율 기간구조에 대한 기존 연구
1. 이자율 기간구조 모형
2. 우리나라 이자율 기간구조에 관한 기존 연구
III. 이자율 기간구조모형
IV. 무이표채의 선도가격과 선물가격간의 관계
1. 무이표채의 선도가격
2. 무이표채의 선물가격
Ⅴ
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이자율 수준은 사람들이 주어진 통화공급량을 얼마만큼 보유하고자 하느냐의 정도, 즉 유동성 선호에 의해 결정된다. 대부자금설에서 이자율은 대부자금시장에서 이루어지는 자금의 수요와 공급에 의해 결정된다.
이자율의 기간구조란 채권
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상관없이 위험을 최소화하는 것에 한정하고 있다.
결언
결론적으로 각 이론들에는 장단점이 있으며, 이론들이 전제하고 있는 가정이 각기 다름에서 엿볼 수 있듯이, 이 이론들이 효과적으로 설명할 수 있는 상황들은 각기 다를 것이다. 따라
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