• 통합검색
  • 대학레포트
  • 논문
  • 기업신용보고서
  • 취업자료
  • 파워포인트배경
  • 서식

전문지식 85건

수익률=40%, 배당 수익률 = 8%, 보유기간 수익률 = 48%, 연간 수익률=96% 위험과 수익률 1.수익률과 위험의 측정 2.위험과 수익률간의 상반관계 3.분산효과와 포트폴리오 위험 4.체계적 위험과 베타 5.자본자산가격결정모형 (CAPM)
  • 페이지 22페이지
  • 가격 3,000원
  • 등록일 2013.05.10
  • 파일종류 피피티(ppt)
  • 참고문헌 없음
  • 최근 2주 판매 이력 없음
베타계수(: β) 모든 투자자가 위험자산으로서 시장포트폴리오만 보유하면 비체계적 위험은 사라짐 체계적 위험만 남으며, 이는 베타계수로 측정 개별주식의 위험 중에서 시장포트폴리오를 구성하여도 제거되지 않는 위험 시장 전체
  • 페이지 41페이지
  • 가격 3,000원
  • 등록일 2014.12.08
  • 파일종류 피피티(ppt)
  • 참고문헌 있음
  • 최근 2주 판매 이력 없음
1. 체계적 위험 개별자산의 위험 = 체계적 위험 + 비체계적 위험 위험프리미엄의 대상은 체계적 위험 시장포트폴리오의 위험에는 체계적 위험만 존재 1.체계적 위험 2.완전분산 포트폴리오 3.베타의 개념 4.베타의 측정 5.앤씨소프트 분
  • 페이지 27페이지
  • 가격 3,500원
  • 등록일 2009.10.29
  • 파일종류 피피티(ppt)
  • 참고문헌 없음
  • 최근 2주 판매 이력 없음
베타 1인 경우의 위험프리미엄 주식의 베타 = (시장포트폴리오의 기대수익률 - 무위험이자율) 주식의 베타 E(R_i ) - R_f = [E(R_m ) - R_f ] beta_i E(R_i ) = R_f + [E(R_m ) - R_f ] beta_i - 자본자산가격결정모형(capital asset pricing model; CAPM) 증권시장선(security mar
  • 페이지 7페이지
  • 가격 1,300원
  • 등록일 2011.01.24
  • 파일종류 한글(hwp)
  • 참고문헌 없음
  • 최근 2주 판매 이력 없음
sub M ~=~ 1 : 시장베타 3. 포트폴리오 분산 ㆍ sigma_p^2 ~=~beta_p^2 sigma_M^2 ~+~sigma^2 (epsilon_p ) (포트폴리오 베타 : beta _p ~=~sum from j=1 to n W_j `` beta _j ) [예제]------------------------------------------------------------------ =20인 주식 A에 80% 투자하고, =1.5인 주식 B에 2
  • 페이지 10페이지
  • 가격 1,000원
  • 등록일 2010.06.01
  • 파일종류 한글(hwp)
  • 참고문헌 없음
  • 최근 2주 판매 이력 없음
top