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수익률=40%, 배당 수익률 = 8%,
보유기간 수익률 = 48%, 연간 수익률=96% 위험과 수익률
1.수익률과 위험의 측정
2.위험과 수익률간의 상반관계
3.분산효과와 포트폴리오 위험
4.체계적 위험과 베타
5.자본자산가격결정모형 (CAPM)
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베타계수(: β)
모든 투자자가 위험자산으로서 시장포트폴리오만 보유하면
비체계적 위험은 사라짐
체계적 위험만 남으며, 이는 베타계수로 측정
개별주식의 위험 중에서 시장포트폴리오를 구성하여도 제거되지 않는 위험
시장 전체
CAPM 자본자산결정모형 자본예산, 증권가치평가 투자성과평가, CAPM 자본자산결정모형,증권가치평가,자본예산,투자성과평가,시장포트폴리오,자본시장선,베타계수,투자,
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1. 체계적 위험
개별자산의 위험 = 체계적 위험 + 비체계적 위험
위험프리미엄의 대상은 체계적 위험
시장포트폴리오의 위험에는 체계적 위험만 존재 1.체계적 위험
2.완전분산 포트폴리오
3.베타의 개념
4.베타의 측정
5.앤씨소프트 분
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베타 1인 경우의 위험프리미엄 주식의 베타
= (시장포트폴리오의 기대수익률 - 무위험이자율) 주식의 베타
E(R_i ) - R_f = [E(R_m ) - R_f ] beta_i
E(R_i ) = R_f + [E(R_m ) - R_f ] beta_i
- 자본자산가격결정모형(capital asset pricing model; CAPM)
증권시장선(security mar
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sub M ~=~ 1
: 시장베타
3. 포트폴리오 분산
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sigma_p^2 ~=~beta_p^2 sigma_M^2 ~+~sigma^2 (epsilon_p )
(포트폴리오 베타 :
beta _p ~=~sum from j=1 to n W_j `` beta _j
)
[예제]------------------------------------------------------------------
=20인 주식 A에 80% 투자하고, =1.5인 주식 B에 2
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