|
수익률=40%, 배당 수익률 = 8%,
보유기간 수익률 = 48%, 연간 수익률=96% 위험과 수익률
1.수익률과 위험의 측정
2.위험과 수익률간의 상반관계
3.분산효과와 포트폴리오 위험
4.체계적 위험과 베타
5.자본자산가격결정모형 (CAPM)
|
- 페이지 22페이지
- 가격 3,000원
- 등록일 2013.05.10
- 파일종류 피피티(ppt)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
위험회피형인 투자자는 결코 공정게임에 뛰어들지는 않는다. ● 기대수익률 극대화가설
● 기대효용 극대화가설
● 무위험 자산
● 소극적 투자전략 : 자본시장선
● 분산투자와 포트폴리오 위험
● 두개의 위험자산으로
|
- 페이지 38페이지
- 가격 3,300원
- 등록일 2007.10.07
- 파일종류 피피티(ppt)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
포트폴리오의 다양화
국제재무관리에 있어 포트폴리오의 다양화는 투자증권의 종류와 만기, 그리고 구성통화를 다양화함으로써 환율 및 금리변동에서 초래될 수 있는 거래 및 환산위험을 분산시키는데 주목적이 있다. 즉, 국제포트폴리오에
|
- 페이지 14페이지
- 가격 6,500원
- 등록일 2013.07.24
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
위험요인으로서는 먼저 뉴욕증권거래소에서 2700종목을 뽑아 만든 시가총액지수에 근거한 시장포트폴리오(VW)를 선택하였다. 또한 90일 만기 CP와 T-Bill 수익률 사이의 스프레드(CPTB)와 월별산업생산지수(IP), 30일 만기 T-Bill수익률과 인플레율의
|
- 페이지 17페이지
- 가격 7,500원
- 등록일 2013.07.31
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
5
0.0007
1676.2583
0.70
0.30
0.0006
1667.9867
0.75
0.25
0.0006
1679.3641
0.80
0.20
0.0005
1709.9982
0.85
0.15
0.0005
1758.8831
0.90
0.10
0.0004
1824.5526
0.95
0.05
0.0003
1905.2718
1.00
0.00
0.0003
1999.2186
4. 포트폴리오의 기대수익률과 위험관계 그래프
5. 그래프 분
|
- 페이지 5페이지
- 가격 1,000원
- 등록일 2014.11.20
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|