목차
1. 서론
2. 자료
3. 한국 주식시장의 기대수익률 결정요인
4. 기업특성과 관련한 위험 프리미엄의 측정
5. 기대수익률과 기업 특성간의 관계에 대한 비모수검증
6. 결론
2. 자료
3. 한국 주식시장의 기대수익률 결정요인
4. 기업특성과 관련한 위험 프리미엄의 측정
5. 기대수익률과 기업 특성간의 관계에 대한 비모수검증
6. 결론
본문내용
1. 서 론
한국 주식시장에서 기대수익률의 결정요인 분석
횡단면 회귀분석
시계열 회귀분석
비모수 검증
용어설명
베타계수(beta coefficient)
: 개별증권 또는 포트폴리오의 수익이 증권시장 전체의 움직임에
대해 얼마나 민감하게 반응해 변동하는가를 나타내는 수치
용어설명
BE/ME비율(장부가치/주가)
BE/ME < 1이면 주가에 성자기회의 가치가 크게 반영되어 있는 성장주
BE/ME > 1이면 주가에 비해 자산가치가 큰 자산주(value stock)
회귀분석(횡단면, 시계열)
변수들 사이의 관계를 조사하여 모형화 시키는 통계적 기법
예시) 매출액 vs 광고비, 제품 불량률 vs 생산라인 속도
비모수 검증
한국 주식시장에서 기대수익률의 결정요인 분석
횡단면 회귀분석
시계열 회귀분석
비모수 검증
용어설명
베타계수(beta coefficient)
: 개별증권 또는 포트폴리오의 수익이 증권시장 전체의 움직임에
대해 얼마나 민감하게 반응해 변동하는가를 나타내는 수치
용어설명
BE/ME비율(장부가치/주가)
BE/ME < 1이면 주가에 성자기회의 가치가 크게 반영되어 있는 성장주
BE/ME > 1이면 주가에 비해 자산가치가 큰 자산주(value stock)
회귀분석(횡단면, 시계열)
변수들 사이의 관계를 조사하여 모형화 시키는 통계적 기법
예시) 매출액 vs 광고비, 제품 불량률 vs 생산라인 속도
비모수 검증
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