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목차

Ⅰ. 위험분석

Ⅱ. 위험채권평가
1. Forward Measure에서 평가
2. Defaut Risk Adjusted Forward Measure에서 평가
3. Default Digital을 이용한 평가

Ⅲ. 위험관리(리스크관리)
1. 지배구조 및 조직 접근
2. 내부통제 접근
3. MIS 접근
4. 경영관리 과정 접근

Ⅳ. 위험가중치
1. 주택담보대출 위험가중치 상향 조정
2. 주택담보대출 LTV(Loan-to-Value) 하향 유도
3. 주택담보대출 취급관련 내부통제 강화
4. 주택담보대출 취급 유인제도 운용 적극 억제

참고문헌

본문내용

스크 관리를 위한 정보시스템(RMIS: Risk Management Information System)은 리스크 측정을 위한 계량모형(Quantitative models)과 이를 구체적으로 구현하고 리스크 관리 체제의 운영을 지원하는 시스템의 두 가지 측면으로 볼 수 있다.
국내 금융기관들의 경우에는 선진국에서 사용되고 있는 정형화된 시스템(Vendor package)을 도입하는 것이 일반화 되어 있는데 이 과정에서 몇 가지 어려움이 따르게 된다.
먼저 측정모형 측면에서 Package system은 국제금융 시장 환경에서 검증을 거친 것이기는 하나 국내 금융시장의 여건을 감안하여 재검증할 필요가 있다. 특히 시스템의 사용자가 측정모형의 구조와 제 가정(Assumptions) 들을 정확히 이해하고 있어야 측정결과의 올바른 해석과 활용이 가능하다고 할 수 있다.
한편 시스템 측면에서는 정보기술의 발달에 의해 네트워킹이나 프로그래밍 등 기술적 구조(Technical architecture)에는 큰 어려움이 없다고 할 수 있으나 국내의 금융상품과 업무관행이 다른 점을 감안할 때 응용프로그램의 구조(Application architecture)를 변경할 필요가 있으며, 특히 국내 금융기관의 운영시스템의 현황은 RMIS를 지원할 만한 수준의 데이터 구조(Data architecture)를 갖고 있지 못하여 개별 데이터의 생성과 변경, 또는 통합된 데이터 Warehouse의 구축이 가장 큰 과제로 등장하게 된다. 이 같은 어려움에 불구하고 소정의 투자와 노력에 의해 시스템 구축이 가능할 것이나 RMIS는 일반적인 운영시스템과는 달리 시스템 구축과 운영을 담당하는 일부 전문가만이 아니라 모든 계층의 시스템 사용자가 시스템이 제공하는 정보의 의미와 한계를 정확히 이해하고 있어야 한다는 것이 더 큰 도전이라고 하겠다.
4. 경영관리 과정 접근
모든 금융상품이나 금융거래에 필연적으로 리스크가 내재되어 있는 것처럼 금융기관에 있어 리스크관리는 경영관리를 보완하는 새로운 개념이 아닌 경영관리 활동 그 자체로서 이해되는 것이 바람직하다.
일반적인 경영관리의 과정은 기업이 일정한 전략 방향 및 계획에 따라 보유한 자원을 각 활동단위에 배부하고(Strategic planning & capital budgeting) 사업 수행의 결과로 발생한 수익을 평가하는(Performance evaluation) 절차로 이루어진다고 할 수 있는데 리스크 관리 체제의 도입은 이 같은 경영관리 과정이 리스크를 감안하여 이루어지도록 변경하는 것이다.
리스크 관점에서 가장 중요한 자원(Resources)은 예상치 못한 손실에 따른 도산으로부터 금융기관을 보호하는 기능을 가진 자본금이라고 할 수 있으므로 리스크 관리는 조직의 각 부문이나 상품, 영업활동 등에 대해 자본금 배부 및 세부 리스크 한도 설정을 실행하고 사업수행에 따른 성과 측정과 이에 수반하는 리스크의 측정을 통해 위험을 감안한 성과평가(RAPM: Risk Adjusted Performance Measure)를 실시하는 것이라고 볼 수 있다.
국내 금융기관의 경우 각종 한도관리 개념을 도입하고 있으나 자본예산 수립 절차와의 연계 및 한도체계(Limit structure)의 통합성, 자본배부 및 한도 설정 절차(Capital allocation & limit setting process)의 합리성이 미흡한 상태이다.
Ⅳ. 위험가중치
□ 그간의 건전성감독 강화조치에 불구 주택담보대출 증가세가 지속되고 있으므로 주택담보대출 취급실태 점검결과를 바탕으로 주택담보대출에 대한 추가적인 건전성 감독 강화조치 시행
1. 주택담보대출 위험가중치 상향 조정
□ 주택담보대출의 차주의 연체상황 및 채무상환능력을 고려하여 BIS자기자본 위험가중치 상향 조정(「은행업감독업무시행세칙」 개정 11월8일)
□ 다음의 2가지 요건중 1가지 요건에 해당할 경우 위험가중치 60%를 적용하며 2가지 요건에 모두 해당할 경우 70% 적용(신규 대출분에 적용)
요건1(연체요건)
- 주택담보대출금이 현재 30일 이상 연체이거나, 과거 1년간 누적연체일수가 30일 이상인 경우
요건2(채무상환능력요건)
- 주택담보대출 차주의 부채비율(총대출금/연소득)이 일정비율(250%)을 초과하는 경우
2. 주택담보대출 LTV(Loan-to-Value) 하향 유도
□ 평균 LTV비율이 70%를 상회하는 7개 은행*에 대해서는 LTV수준을 은행권 평균수준(67%) 이하로 하향조정하도록 지도
* 조흥(71.4%), 우리(76%), 제일(72.4%), 부산(77.6%), 전북(74.1%), 농협(77.0%), 수협(89%)
6말까지 이행토록 이행계획 제출 요구
3. 주택담보대출 취급관련 내부통제 강화
□ 동일차주에 대한 다수건 대출 또는 일정기간내 빈번한 대출상환취급이 있는 차주에 대한 대출 등 투기자금화 우려가 있는 경우 대출승인 거절 등 내부통제장치를 마련토록 지도. 또한 금융권 전체를 대상으로 동일차주에 대한 다수건 주택담보대출 취급상황 파악 및 관리방안 추진
□ 대출한도 산정기준의 보수적 운용 지도
2～3개의 적격 시세정보제공기관을 지정하고 시세정보기관간 시세가 상이할 경우 낮은 시세 이용
시세가 단기급등한 지역의 경우 단기시세 변동분을 축소 반영하거나 담보인정비율 하향 조정
은행별로 상이한 소액보증금 차감방식에 대하여 보수적인 기준 적용 등
4. 주택담보대출 취급 유인제도 운용 적극 억제
□ 주택담보대출 유치직원을 대상으로 한 인센티브 지급 폐지
□ 대출모집인제도 등 주택담보대출 취급 유인제도 운용 억제
□ 은행의 단기수익성 및 외형성장 위주의 영업점 평가제도 개선 지도
참고문헌
김병연(2004) - BIS규제 위험가중치에 대한 논란, 한국금융연구원
김진호(2012) - 금융위기와 리스크관리, 박영사
박준영(2002) - 위험 채권 가격 결정 모형에 대한 연구, 연세대학교
이준희 외 1명(2002) - 위험 채권의 평가, 한국재무학회
전승훈 외 1명(2012) - 금융위기 전후 가계부채 보유실태 및 부채위험 분석, 한국재정정책학회
조하현(2012) - 금융그룹의 운영리스크관리, 박영사

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