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분포, 로그정규분포 등 상당수의 전형적 확률분포의 경우
N^η (m_a )=R_+^1
이다. 가령 <그림 A4>는 평균 1, 분산 1인 로그정규분포로부터 계산해낸 것이다. <그림 A5>와 같이 여러 가지 형태의 로그정규분포를 사용해도 점선이 굵은 실선보
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로그정규분포(log-normal distribution)를 따르며, 기초자산 가격의 변동성은 위너과정(wiener process)을 따른다. 이때 위너과정은 순간적인 수익률의 평균과 분산이 시간에 따라 일정하다는 것을 가정하는 연속적인 확률과정(stochastic process)을 말한다.
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로그램인 Riskmetrics에서 사용하고 있는 분산공분산(variance-covariance) 방법을 예로 들면, 시장위험요인의 시계열자료로부터 가격변화율의 분포를 추정하고 이로부터 VaR를 추정한다. 특히, 이 방법에서는 계산의 부담을 덜기 위하여 정규분포와
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분포를 만든다.
3. 블랙-숄즈 모형
계산이 쉽고 논리적이며 일관성 있는 가격결정이 이루어진다.
○ 기본가정
- 기존물의 거래가 지속적으로 이루어져 항상 가격 변동이 일어난다.
- 기준물의 1일 가격변동치가 로그 정규분포를 따른다.
- 옵션
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정규분포표
29. 어느 지역에 거주하는 운전자의 가 자동차 보험에 가입하고 있다. 이 지역의 운전자 중에서 임의로 명을 택하여 보험 가입 여부를 조사할 때, 가입자 수가 명 이상 명 이하일 확률은? [4점]
① ② ③
④ ⑤
단답형
30. 민수, 예진
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