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금리위험(금리리스크)의 스트레스테스팅분석법
1. 개요
Stress Testing 은 시나리오의 신뢰구간을 벗어난 금리폭등, 주가폭락 등과 같은 상황이나 시나리오 모형설정이 잘못되어 시나리오와 다른 상황이 발생할 경우 리스크규모를 측정하는 방법
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금리제도 운용방안 연구, 한양대학교, 2002
한국금융연구원, 최근 신흥시장국의 본격적인 금리인상 가능성 확산, 2010 Ⅰ. 금리변동위험(금리변동리스크)
1. 개념
2. 측정방법
1) 자금갭 분석기법
2) 듀레이션갭 분석기법
Ⅱ. 은행내부금
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갭법을 겨우 사용하고 있을 뿐이며, 듀레 이션갭, 시뮬레이션법, 볼록성(convexity) 기법 등은 드물게 사용된다. 더군다나 앞서 설명 한 세 가지 위험측정 기법 외에 선진 금융권에서 사용되는 BPV(Basis Point Value) 및 Risk Point 分析 등은 아직 대부분
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금리의 변화에 의하여 크게 영향을 받는다. 그런데 금리가 변할 때 자산가치의 변화분과 부채가치의 변화분이 동일하지 않으므로 금융기관은 금리리스크에 노출된다. ALM은 만기갭분석 도는 듀레이션 분석을 통하여 금리변화에 따른 순자산
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금리의 변화에 의하여 크게 영향을 받는다. 그런데 금리가 변할 때 자산가치의 변화분과 부채가치의 변화분이 동일하지 않으므로 금융기관은 금리리스크에 노출된다. ALM은 만기갭분석 도는 듀레이션 분석을 통하여 금리변화에 따른 순자산
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