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법을 실제 적용하려면 방대한 자료가 있어야 한다는 것도 단점으로 지적되고 있다.
Ⅶ. 금리위험(금리리스크)의 스트레스테스팅분석법
1. 개요
Stress Testing 은 시나리오의 신뢰구간을 벗어난 금리폭등, 주가폭락 등과 같은 상황이나 시나리오
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위험조정수익률이 적절하다.
참고문헌
김진수 외 1명(2009), 성장기회와 부채비율 간의 관계 분석, The Korean data analysis society
김만규(2000), 자산부채종합관리(ALM)를 통한 금리리스크관리에 관한 연구, 울산대학교
박래수 외 1명(2001), 기업의 최적
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분석은 아직 대부분의 은행들이 시도단계에 있으며 채권 및 주식 등의 가격변동에 따른 최대손실액을 예측하는 VAR(Value-at-Risk) 분석기법은 아직 미개발 상태이다. 한편 효율적인 위험관리를 통한 수익극대화를 도모하기 위해서는 정확한 금리
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금리, 가격의 변동위험이 커지면서 자산과 부채를 동시에 관리하는 자산부채종합관리(ALM)로 이행하였다. 최근에는 통계적 방법으로 미래의 손실 발생규모를 예측하는 VaR(Value-at-Risk) 개념에 의해 각종 리스크를 종합적으로 측정관리하는 통합
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법 강화 필요
개별금융기관은 물론 금융시스템 전반에 대한 건전성에 악영향을 미치는 잠재적 위험을 초기에 파악하도록 하는 거시건전성 감독정책을 강화해야 한다. 각종 거시경제적 스트레스 시나리오에 따른 금융시스템 영향분석 모델링
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