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새로운 모형의 구축을 시도하였다.
그러나 최근 자산가격결정이론의 전개상 가장 두드러지는 의문점은 Mehra-Prescott(1985)와 Weil(1989)이 각각 주장한 주식수익률 프리미엄 퍼즐(equity premium puzzle)과 무위험 이자율 퍼즐(risk-free rate puzzle)이다. 그들
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자산위험준비금
■ RAPM(리스크에 기초한 성과측정)
VIII. 재무관리론
■ NPV가 IRR보다 뛰어난 이유
■ 평균분산기준에 의한 무차별곡선
■ 포트폴리오 이론
■ 자본자산가격결정모형(CAPM)
■ 차익거래가격결정이론(APT)
■ 채권수익률
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위험)의 의미
Ⅲ. 은행리스크(은행위험)의 유형
Ⅳ. 은행리스크(은행위험)의 요소
1. 예금
2. 차입금
3. CD
4. 자본
Ⅴ. 은행리스크(은행위험)의 현황
Ⅵ. 은행리스크(은행위험)의 RAROC(위험조정자본수익률)
1. RAROC의 개념
2. RAROC의 용
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위험자산 거래정보의 신뢰도 제고와 함께 중요한 것은 그 거래가격의 효율적 형성이다. 이를 위해서는 신용위험자산의 표준화를 통한 유동성 증가가 필요하다. 우리나라의 경우 신용위험자산 평가를 위한 기준수익률을 제공하는 국채의 경
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자산의 기대수익은 자산의 위험에 의해 결정된다는데 있다. 그런데 개별주식이 지닌 비체계적인 위험은 포트폴리오 투자를 통해서 제거될 수 있기 때문에 사실상 개별증권이 지닌 체계적 위험을 아는 것이 해당증권에 대한 기대수익률을 결
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