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용하여 당해 채권·채무의 유효이자율 R*를 추정한다는 데 있다. 이러한 취지 자체는 적절하나, 위 규정들은 다음의 문제점이 있다고 본다.
첫째, 해석에서 동종시장이자율의 정의에 포함되어 있는 관련시장에서 당해 거래의 종류·성격과 동
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이자율기간구조모형의 유효성 분석, 한국증권학회, 2012
박윤선 외 1명, 이자율기간구조 추정에 관한 실증연구, 한국금융공학회, 2011
박윤선, 이자율 기간구조의 추정 및 예측에 관한 실증연구, 전남대학교, 2009
박주영, 이자율 기간구조의 경제
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ll, Ross(1985)[CIR]의 모형을 이용하여 우리 나라의 이자율 기간구조를 추정하고 있다. CIR 모형은 일반균형 모형이라는 점에서 가장 많이 쓰이는 모형이기는 하나 투자자의 효용함수나 확률과정이 특별한 경우에만 닫힌 해(closed form solution)가 존
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이자율과 통화량의 인과관계가 헷갈려요\", 클릭경제교육, KDI 경제정보센터
https://eiec.kdi.re.kr/material/clickView.do?click_yymm=201512&cidx=1282
2) \"파생금융상품시장\", 한국은행
https://www.bok.or.kr cmmn file fileDown
3) \"[경제야 놀자] 투자와 저축\", 매일신
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반면 장기이자율은 생명보험회사나 연금기금과 같은 장기채권의 수요(장기자금 의 공급)와 기업의 설비투자, 가계의 주택구입 등 장기자금의 수요(장기채권의 공급)에 의해서 결정된다. 그런데 두 시장은 완전히 분할되어 있어서 만기가 다
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