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1. 1기간 이항분포 모형
포트폴리오의 가치를 같게 하는
Δ의 값을 선택하면 이 포트폴리오는 위험이 없다
22Δ-1 = 18Δ or Δ = 0.25
무위험
포트폴리오 매입포지션 : 주식 0.25주
매도포지션 : 콜옵션 1개
주가 : $22 , 포트폴리오의 가치 22
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평가법의 한계점 및 수정방법
7. 기업가치 평가모델
1) 현금흐름할인모형(DCF : Discounted Cash Flow model)
2) 주가배수모형(Multiples Model)
3) 이항분포모형
4) 블랙-숄츠모형(Black and Sholes Model)
5) Luehrman의 7단계 방법론
참고자료
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모형 : 옵션의 균형가격을 구하는 모형
옵션가격 : 옵션의 만기가치를 현재가치로 할인한 값
만기주가에 대한 가정
1. 만기주가를 하나의 값으로 알 수 있다 -> 확실성모형
2. 만기주가는 두 값 중 하나의 값을 갖는다 -> 이항분포모형
3. 만
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?
2) 옵션거래의 종류
3) 옵션의 기능
4) 주가지수옵션
5) 주식옵션
7. 옵션가격모형
1) 이항분포모형
2) 블랙-숄즈모형(Black-Scholes Option Pricing Model)
3) 옵션 그릭스(option Greeks)
8. 옵션거래전략
1) 순수포지션
2) 컴비네이션
참고자료
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이항분포모형과 관련된 설명 중 가장 거리가 먼 것은?
9. 콜옵션을 매수하고 동시에 풋옵션을 매도하여 합성선물(synthetic futures)의 매입 포지션을…
10. 현재 950,000원인 삼성전자의 주가(S)가 1년 후에 다음과 같이 변동한다고 가정할 때 …
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