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기대현물가격과 선물가격의 관계.
기대현물가격과 선물가격의 관계를 알아보기 위해 우선 선물가격이 어떻게 형성이 되는 가를 이해하고 다음으로 선물가격의 특성을 파악한 후에 4가지 가설 “불편기대가설, 콘탱고가설, 노멀백워데이션
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불편기대가설하의 수익률보다 높게 형성된다.
이자율
유동성 프리미엄이론
불편기대이론
만기까지의 기간
7. 시장분할가설
1) 의 미
① 채권시장의 투자자집단은 각자의 동기 및 필요에 따라 각자가 선호하는 채권
의 만기가 존재하고,
②
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불편기대이론 [不偏期待理論, Unbiased Expectation Theory] (시사경제용어사전, 2017. 11., 기획재정부)
2) 이버 지식백과] 이자율의 기간 구조 [term structure of interest rate] (한경 경제용어사전)
3) [네이버 지식백과] 유동성프리미엄가설 (매일경제, 매경닷
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불편기대설이나 유동성프리미엄설은 금융시장내에서 활동하는 금융기관의 특성을 무시하는데, 이와 대조적으로 시장분리설은 수익률 곡선의 모양에 영향을 미치는 데 있어서 예상의 역할을 무시한다. 시장분리설은 금융시장을 지배하는 주
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불편기대가설(unbiased expectation hypothesis) : 투자자들이 미래이자율에 대한 동질적 기대에 의해 수익률이 결정
* 미래이자율 상승 예상 : 수익률곡선은 우상향
* 미래이자율 일정 예상 : 수익률곡선은 수평
* 미래이자율 하락 예상 : 수익률곡선은
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