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사한 효과를 거둘 수 있는 신축적인 대안으로 간주된 때문이 아닌가 추측한다.
다섯째, 현재 특정 만기를 기준으로 전후의 수익률이 특정 만기수익률보다 높은, 즉 새 날개 모양의 수익률 기간구조를 갖는 것은 이론모형에 비추어 볼 때 타당
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기간구조에 대한 기존 연구
1. 이자율 기간구조 모형
2. 우리나라 이자율 기간구조에 관한 기존 연구
III. 이자율 기간구조모형
IV. 무이표채의 선도가격과 선물가격간의 관계
1. 무이표채의 선도가격
2. 무이표채의 선물가격
Ⅴ. 맺음
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기간구조를 일별로 산출하여 제공하고 있다. 예를 들어 증권업협회의 경우는 10개의 채권투자기관으로부터의 quote를 단순 평균한 값에 기초하고 있다.
수익률곡선은 기본적으로 평탄성(smootheness)과 모형적합도(goodness of fit)를 가지는 것이 바
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ll, Ross(1985)[CIR]의 모형을 이용하여 우리 나라의 이자율 기간구조를 추정하고 있다. CIR 모형은 일반균형 모형이라는 점에서 가장 많이 쓰이는 모형이기는 하나 투자자의 효용함수나 확률과정이 특별한 경우에만 닫힌 해(closed form solution)가 존
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구조모형. 서울대학교 대학원 국내박사
류경선(2006). 급성 심근경색증 환자의 내원 전 지연시간과 관련요인. 단국대학교 국내석사
은하출판사 편집국(2001). Prime 포인트 간호학특론. 은하출판사.
최은희(2002). 급성 심근경색증 환자의 입원 체험
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