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금리의 변동이 심하여 장래의 금리변동에 대한 예측이 어렵거나 불확실성이 크게 증대되는 경우에는 은행들이 자금갭 및 듀레이션갭을 최소화함으로써 금리변동위험을 회피하고자 하는 경향이 있는 것으로 알려지고 있다.
은행의 금리변동
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방법
1. 만기갭법
2. 듀레이션갭법
3. 볼록성(convexity)
4. 시뮬레이션법
Ⅷ. 향후 리스크(위험)의 내실화 방향
1. 연결하라, 그리고 참여하라
2. 소득대신 순가치에 초점을 맞추라
3. 금융리스크가 나를 위해 일하게 만들어라
4. 인적자본을
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금리
1. 단기 정책금리가 높아지더라도 자금이동에 영향을 미칠 수 있는 시장금리가 당장 역전되는 것은 아님
2. 미국의 시장금리가 우리보다 높아지는 경우에도 바로 자금유출로 이어지는 것도 아님
1) 국경간 자본이동은 단순히 ‘금리차
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금리변동을 예측하여 시장금리변동에 따른 이익을 극대화할 수 있도록 자금갭 및 듀레이션갭을 적극적으로 조절해 나가게 되는데 장래의 시장금리변동에 대한 예측을 전제로 갭을 조절해 나가는 금리변동 위험 관리방법을 적극적 갭관리(act
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방법
Ⅵ. 금리리스크(금리위험)의 자본듀레이션측정
Ⅶ. 금리리스크(금리위험)의 시뮬레이션측정
1. 정태적 시뮬레이션(static simulation)
2. 동태적 시뮬레이션(dynamic simulation)
Ⅷ. 금리리스크(금리위험)의 자금갭측정
Ⅸ. 결론 및 시사
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