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거래 이익의 평균이익이 증가하는 것으로 나타났다.
V. 결론
본 연구에서는 1999년 개장된 원/달러 선물시장의 효율성 검정의 일환으로 원/달러 현물시장과 선물시장간의 차익거래 수익성에 대한 분석을 실시하였다. 원/달러 현물과 선물간의
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수익률, 분산, 표준편차를 구하시오.
동일가중 포트폴리오
수익률(%)
2023/09
2023/08
-8.48
2023/07
4.92
2023/06
8.24
2023/05
-9.29
2023/04
-12.71
2023/03
-9.98
2023/02
-8.69
2023/01
-2.48
2022/12
8.81
2022/11
-2.91
2022/10
3.66
월평균
수익률
-2.63
분산
61.66
표준편차
7.85
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거래량 증감여부의 포인트
1. 주가는 바닥권이며 거래량은 횡보
2. 주가는 바닥권이며 거래량은 감소
3. 주가는 바닥권이며 거래량은 증가
4. 주가는 바닥권에서 급락하며 거래량은 증가
5. 주가는 바닥권에서 급락중에 거래량은 감소
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거래량의 정보효과에 관한 연구", 재무연구, 제13 호(1997), pp.37-68.
구맹회, 이윤선, "EGARCH 모형을 이용한 주식수익률의 변동성 분석", 재무관 리연구, 제12권 제2호(1995), pp.95-120.
신재정, 정범석, "주식수익률 분산의 시간 변동성에 관한 연구", 재
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거래 포트폴
리오의 수익률은 0이어야 한다.
… ⓗ식
ⓗ식의 에 ⓒ식을 대입하면,
5) 자본시장이 균형상태에 있다면, 차익거래 포트폴리오의 기대수익률은 0이 된다.
4. 차익거래가격결정모형
1) ⓓ식에 임의의 상수 를 곱하고, ⓔ식에 임의의
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