주식수익률 변동성의 기업규모별 추정모형과 구조적 차이

목차

Ⅰ. 서 론

Ⅱ. 주식수익률 변동성의 추정모형과 자료
1. 변동성환류효과(Volatility feedback effect)
2. 주식수익률 변동성의 추정모형
가. EGARCH-M모형
나. AR-EGARCH-M모형
3. 자료

Ⅲ. 분석결과
1. 자료의 기술통계량
2. 조건부 변동성의 월별 및 기업규모별 차이 분석
3. 조건부 변동성의 계절성과 거래량

Ⅳ. 결론

<부 록>
<참고 문헌>

본문내용

fe Grouping에서 같은 문자를 갖는 경우 유의한 차이가 없음
<참고 문헌>
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키워드

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