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한국증권학회
장영민(2004) : 신용위험의 가격결정에 관한 실증연구, 전북대학교
황현정(2008) : 신용위험의 확산과 투자은행의 구조조정, 한국산업은행
허규만(2006) : 신용위험과 거시경제변수 간의 관계 연구, 전북대학교 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 신
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수익률을 이용한 수익률곡선을 사용하기로 한다. 따라서 채권 수익률곡선 추정을 위해서 무이표채의 만기수익률을 이용하거나 이표채의 경우 이표채가 안고 있는 이표효과를 제거한 자료를 사용한다.
현물이자율과 밀접한 관계를 가지고 있
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기간구조 추정: 통화안정채권의 기준수익률을 중심으로, 춘계선물학회 발표논문집
○ 손정식, 화폐금융론, 법문사
○ 신현명(2002), 돈과 흐름의 경제학, 다산출판사
○ 오규택·김명직·장국현(2000), 국고채이자율 기간구조: 유통자료를 이용한
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구조가 선택되기 이전에 기업이 레버리지를 선택한다고 추정한 것에 주목, 만일 최적레버리지가 부채만기구와 동시적으로 선택된다면 부채만기구조는 세금과 무관하다고 주장하였다. Barclay & Smith(1995)는 세금가설하에서, 이자율의 수익률곡
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- 우리나라 채권시장의 활성화 방안, 동국대학교, 1993 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 채권수익의 규칙
Ⅲ. 채권수익의 신호표시이론
Ⅳ. 채권수익의 수익률곡선
Ⅴ. 채권수익의 IDR(국제예탁증권)
Ⅵ. 채권수익의 추정방법
Ⅶ. 결론
참고문헌
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