|
bonds)의 만기수익률이 10%이고, 동일한 조건의 설비채권(utility bonds)의 만기수익률이 9%이라면 설비채권은 산업채권으로 교체되고 장기적으로 1%(100 베이시스 포인트)의 수익을 더 얻게 된다.
3) 조건부면역(Contingent immunization)
채권포트폴리오를
|
- 페이지 11페이지
- 가격 5,000원
- 등록일 2009.07.15
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
채권 예상가격으로 전환시킬 수 있다. 또한 예상가격으로부터 앞으로 1년 동안의 예상수익률을 산출할 수 있다. 채권포트폴리오의 관리
1.적극적 채권포트폴리오 관리
1)호라이즌분석
2)채권스왑
2.소극적 채권포트폴리오 관리
1)순
|
- 페이지 6페이지
- 가격 1,500원
- 등록일 2006.03.30
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
후 미래가치 : 105,876 + 985,590 = 1,091,466원
→ 이자 및 재투자수익은 466원 증가, 매각대금은 4,774원 감소.
순효과는 4,308원 감소. 채권투자전략
1. 이자율위험과 듀레이션
2. 소극적 채권포트폴리오관리
3. 적극적 채권투자관리
|
- 페이지 16페이지
- 가격 2,000원
- 등록일 2013.02.18
- 파일종류 피피티(ppt)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
채권포트폴리오
1. Duration & Convexity Duration(=Delta)
1) 포트폴리오의 Duration
2) Duration을 이용한 헷지
3) Convexity
4) 포트폴리오의 Convexity
5) Duration과 Convexity를 이용한 헷지
6) 가격변동성 대 yield 변동성
2. 채권 수익률(가격변화)과 Duration 관계
1)
|
- 페이지 22페이지
- 가격 9,000원
- 등록일 2013.08.09
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
이자율 위험(1)
□ 이자율위험의 개념 : -
-채권가격과 수익률간에는 역의 관계가 존재한다
이처럼 이자율이 변함에 따라서 채권가격이 변할 가능성을;
채권의 이자율위험(interest rate risk)이라 한다
**그러므로 시
|
- 페이지 46페이지
- 가격 3,300원
- 등록일 2007.10.07
- 파일종류 피피티(ppt)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|