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후 미래가치 : 105,876 + 985,590 = 1,091,466원
→ 이자 및 재투자수익은 466원 증가, 매각대금은 4,774원 감소.
순효과는 4,308원 감소. 채권투자전략
1. 이자율위험과 듀레이션
2. 소극적 채권포트폴리오관리
3. 적극적 채권투자관리
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수익률
5. 여타 채권수익률의 표시방법
6. 선도이자율
7. 국내 주요채권 가격 계산방법의 실례
제3절 수익률 결정에 관한 이론
1. 이자율 결정이론
2. 수익률 기간구조에 관한 이론
제4절 채권위험의 측정
1. 듀레이션
2. 컨벡시티
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소극적 채권투자전략에서 중요한 도구가 된다. 이자율 위험으로부터 수익률을 확보하는 면역전략을 실행시키는 도구로서 면역전략은 목표투자기간을 듀레이션과 같게 하면 된다. 끝으로 채권포트폴리오에서 단순한 만기보다는 유효한 만기
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듀레이션직선,
그리고 무옵션부채권의 정의 컨벡서티 1. 듀레이션의 개념
가. 듀레이션 개념의 도입 배경
나. Macaulay의 듀레이션
2. 듀레이션에 영향을 미치는 요인
가. 만기까지의 기간(term to maturity)
나. 표면이자율(coupon rate)
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듀레이션
① 확정이자부채권: 만기일전에 현금흐름이 발생하므로 만기 > 듀레이션
② 순수할인채: 만기에만 현금흐름이 발생하므로 만기 = 듀레이션
③ 영구채(perpetual bond): 항상
4) 듀레이션의 성질
① 만기↑→듀레이션↑
② 액면이자율
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