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시장리스크를 산출한다.
나. 주식포지션의 산출
(1) 개별 주식 관련 선물 또는 선도거래는 관련 주식의 시가로 포지션을 계산한다.
(2) 주가지수 선물거래는 동 지수를 구성하는 기초자산 포트폴리오의 시가로 포지션을 산출한다.
(3) 주식스왑
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주식의 베타
= (시장포트폴리오의 기대수익률 - 무위험이자율) 주식의 베타
E(R_i ) - R_f = [E(R_m ) - R_f ] beta_i
E(R_i ) = R_f + [E(R_m ) - R_f ] beta_i
- 자본자산가격결정모형(capital asset pricing model; CAPM)
증권시장선(security market line; SML)
- 예제 8-6
증권시장
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포트폴리오의 구성과 이유
1.포트폴리오 개념
광의의 포트폴리오란 둘 이상의 자산형태의 결합을 협의의 포트폴리오란 복수증권의 조합을 의미한다.
일반적으로 주식시장에서는 위협을 줄이기 위해 여러 종목에 투자하는 것을 의미한다. 포
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주식시장 동향을 고려할 경우 KOSPI 지수가 1300point에 근접하는 상승장인 만큼 다른 주식에 투자하였다고 하더라도 대부분 올랐을 것이다. 즉, 가치투자나 장기투자의 효용성을 파악할 시장상황이 아니었다고 볼 수도 있다. 주식 호황기가 아닌
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주식시장 분석
1.국내경제여건
2.국외경제여건
3.2008년 주식시장 분석
IV. 포트폴리오 구성과 개별 종목 기업 분석
종목1.대우조선 해양
종목2.삼성화재
종목3. 삼성전자
종목4.YBM 시사닷컴
종목5.에임 하이
V. 성과 평가
1.수익률
VI
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