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관계를 알아보기 위해 Granger인과관계분석과 회귀분석을 통해 둘의 인과관계를 조사했다.
두 변수간의 인과관계 분석 과정을 요약해 보면 분석기간은 1992년부터 2007년까지로 정하였으며 이 기간 동안의 데이터 수는 16개이다. 일반적인 회귀분
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Granger 인과관계 검정에서 얻어진 잔차의 절대값을 를 곱하여 사용(표준화)하였고, 본 논문은 표준화된 잔차에 대하여 VAR 모형을 이용하여 현물시장과 선물시장의 변동성에 있어 lead-lag 관계를 조사하였다.
(2)
단, , 이고, 는 Granger 인과관계 검
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Granger Causality 검정
지가와 주가는 유의적인 관계를 가지며 동일한 패턴으로 변화
최승은
1963~1994년까지의 종합주가지수와 지가지수, 1986~1994년 주택매매지수
주가와 지가의 인과관계에 관한 연구
교차상관관계분석
GMD인과관계모형
주가가 지
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all in the three cases. The emperical results of this study seem to suggest that fiscal decentralization may be profitable for regional economic growth. Ⅰ. 머리말
Ⅱ. 재정분권화 변수 및 분석모형
Ⅲ. 재정분권화와 지역경제성장간의
인과관계 분석
Ⅳ. 맺음말
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유의수준
Granger 인과관계 검정시 유의사항은 종속변수의 시차 선정 문제이다. 일반적으로 인과관계의 결과는 시차선정에 좌우되며 시차의 차수가 다르게 설정되면 인과관계의 검정결과가 상이하게 나올 수도 있다. 따라서 시차의 차수를 어
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인과관계검정을 실시할 수 있다.
여기서는 이들 간의 인과관계를 살펴보기 위해서 과거의 시차변수에 대한 영향을 평가하는 Granger 인과분석과 미래시차변수의 인과관계를 분석하는 Sims 인과분석을 병행하여 시도하였다. 또한 인과분석에는
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격과 매매가격 사이의 Granger 인과관계 검증결과(서울시, 전·월세 가격변화 예측모델개발 구축 및 임대주택 임대료 산정, 2002.4)를 보면 전세가격과 매매가격은 서로 영향을 주고 받는 것으로 나타났다. 즉 전세가격의 하락이 향후 매매가격의
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역의 경쟁력에 향상을 가하는 현상이 일반적이 될 것이다. 수도권 입지규제의 문제도 같은 맥락에서 해석될 수 있다. Granger 인과관계의 개념을 적용하여 수도권, 중부권, 호남권, 영남권의 제조업 종업원 수 증가율과 부가가치 증가율 등 두
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Granger 인과관계 검정결과
<부록 2> 누 적 충 격 반 응 곡 선
<부록 2.2> 환율변동성충격에 대한 반응
<부록 2.3> 주가충격에 대한 반응
<부록 2.4> 주가변동성충격에 대한 반응
<부록 2.5> 금리충격에 대한 반응
<부록 2.6> 금리변
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관계를 분석하고 있는데 그들의 실증적 분석결과에 따르면 한국의 경우 전통적 접근법을 따르는 것으로 나타났다. 즉 환율이 주식수익률에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 Granger, Huang and Yang(2000)은 일별 자료를 사용한 인과관계 및 충
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