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시장포트폴리오 M의 수익률이 다음 자료와 같았다.
6. 어떤 사람의 효용함수가 다음과 같이 주어져 있다(단, R은 자산 또는 포트폴리오의 수익률, σ는 자산 또는 포트폴리오의 표준편차임).
7. 김갑돌씨의 富의 효용함수가 다음과 같이 주
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수익률의 표준편차 25%
무위험 이자율 8%
(1)자본시장선을 구하라.
E(RP)=0.08+{(E(RP)-0.08)/M}*P
=0.08+0.28P
(2) 무위험자산에 70% 위험자산에 30%를 투자한 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차를 구하시오.
0.3*0.15+0.7*0.08=0.101
E(R)=10.1%
0.101=0.08+{(0.15-0.08)/0.25
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시장포트폴리오를 고려하는데 사실상 진정한 시장포트폴리오의 확인은 현실적으로 불가능하다. APT에서는 모든 자산을 고려할 필요가 없이 어떠한 자산의 부분집합에 대해서도 적용가능하므로 시장포트폴리오에 관한 논쟁을 피할 수 있다.
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시장선을 이용한 투자성과의 평정 방법으로 샤프지수
[투자보수 대 변동성비율( )]를 사용
: 포트폴리오 로부터 실현될 수익률의 평균치
: 무위험수익률의 평균치
: 포트폴리오 로부터 실현된 수익률의 표준편차
① 샤프지수는 총위험 1단위
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동기
1) Bond Indexing
2) 주식포트폴리오
3) 채권 indexing의 최근의 인기와 확산을 설명하는 요인
4) indexing에 대한 비판
5) Bond Indexing의 장단점
6) index fund approach를 뒷받침하는 이론적 연구
2. Index선택시의 고려 요소
3. Bond indexes
참고문헌
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시장의 수급상황이나 건축양식 및 공법의 유형 등은 시간의 경과에 따라 변화함으로 부동산의 보유기간이 너무 장기간일 경우 자산가치의 손실이 발생할 수 있으므로 적당한 시점에 보유부동산을 처분하는 전략이 수립되어야 한다.
8. 감응
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시장형
3.2
3.8
3.8
3.7
3.6
인력파견형
4.2
4.3
4.4
4.4
4.3
합계
3.6
3.9
4.0
3.8
3.8
<통계표 26> 노인일자리사업 참여자의 희망욕구
구 분
평균
표준편차
최소값
최대값
월 보수(만원)
35.8
20.6
8
200
주당 근무일수(일)
3.4
1.5
1
24
월 근무시간(시간)
3.9
2.2
1.
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시장 경쟁력을 더욱 확보할 수 있도록 돕겠습니다.
장기적으로는 후성정공의 기술 리더로 성장하여, R&D 부문에서 주요한 기술 혁신을 이끌어내는 역할을 수행하고 싶습니다. 이를 위해 지속적인 자기계발과 협업 능력 강화를 통해, 후성정공
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