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오차수정모형을 이용한 구매력평가이론의 실증분석, 서울대 석사학위논문
◎ 김양우(1992), Johansen 공적분 기법에 의한 시계열 분석, 한국은행금융경제연구소
◎ 이성구(1995), 장기 구매력평가 가설의 공적분분석, 명지대학교 경제논총 제 12집
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오차수정모형(ECM)을 통해 알아봤다.
시계열 자료인 주가는 자귀회귀식에서 단위근을 갖는다. 따라서 이번 term paper는 로그차분한 일별 주가수익률 자료를 이용하였다. VAR을 이용한 충격반응분석(Impulse response analysis)과 분산분해(Variance decompos
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불안정적이고, 시장외부요인에 대해 민감한 반응을 보이고 있다. 또한 최근의 환율상승에 따라 외채규모가 큰 국내경제는 불어나는 환차손으로 인한 경영압박에 시달리고 있다. 금융시장의 불안정 및 경제환경의 불리한 여건으로 인한 금융
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시계열의 VAR 모형분석에서도 유효하다는 이론 (Lutkepohl 1993)에 따른 것이다.
충격반응분석 결과는 대체로 본문의 벡터오차수정모형에서와 유사하였다. 예컨대 환율상승충격은 「산업화단계」의 기간 (1970.1/4∼85.4/4분기)중에는 성장을 촉진하
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시계열 자료의 예측
1. Moving Average
이동 평균법을 통해서 불규칙 요소들의 영향을 줄이고, 그래프를 보다 매끄럽게 만들어 준다. 먼저 simple centered 5-point Moving Average를 이용해 보았다.
X =
1인당 담배소비량 그래프
Simple centered 5-point Moving Average
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오차 및 분산이 커져 T값이 작아지면서 오차항끼리의 상관관계를 지녀 비효율적인 추정량을 도출하게 된다. 이러한 자기 상관이 발생시 교정 방법은 변수가 빠졌다면 추가시켜 주고 수학적 형태가 잘못되었다면 올바른 형태로 수정을 가해주
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오차(e)를 낳지만, 경제 전체적으로는 평균적으로 정확
④ 정보만 정확하면 거시적으로 Pt = EPt
ː루카스 공급함수 : 정보와 AS간의 관계를 표현
·완전정보 → 고전학파 모형과 차이가 없음 (완전고용 도달)
·예측오차의 수정 → 적응적 기대와
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오차가 인덱스펀드의 성과에 미치는 영향, 대한경영학회
○ 이상빈 외 1명(1990), 한국증권시장에서 인덱스 펀드의 구성 및 실증분석, 한국재무관리학회
○ 전영수(2011), 누구든 인덱스 펀드는 사둬라, 맛있는책
○ 전영수(2008), 속편한 인덱스펀
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시계열분석이 더욱 적합한 분석방법이 될 것이다.
변수들간의 공선성도 없다는 가정 하에 분석을 하였으나 실제적으로 각 변수들 간에 공선성이 엄연히 존재하기 때문에 모형을 개선할 여지가 있다.
비록 여러 부분에서 아쉬운 연구였으나
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시계열설계
(2) 사전사후비등가통제집단설계
(3) 회귀불연속설계(Regression-discontinuity Design)
(4) 등가시간표본설계(Equivalent Time-sample Design)
4) 기타 실험설계(Other Experimental Design)
(1) 원인-비교상관연구(Casual-comparative Studies)
(2) 사후역추적연구
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