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모형이 회귀분석모형과 비슷한 결과를 보임을 나타내고 있다.
한편 Howard-D\'Antonio(1984)나 Cecchetti, Cumby and Figlewski (1988)는 위험과 수익률의 관계를 고려하여 헤지비율을 추정하였는데 이런 연구는 수익률자료의 안정성 여부에 따라 그 결과가
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과정, 현황, 문제점, 한국상장회사협의회 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 헤지(헷지, 헷징)의 개념
Ⅲ. 헤지(헷지, 헷징)의 의의
Ⅳ. 헤지(헷지, 헷징)의 선행연구
Ⅴ. 헤지(헷지, 헷징)의 전통적 헤지 모형
Ⅵ. 헤지(헷지, 헷징)의 기대수익극대화 모
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헤지(헷징, 헷지)의 체계화
Ⅴ. 헤지(헷징, 헷지)의 고전적 헤지모형
Ⅵ. 헤지(헷징, 헷지)의 포트폴리오 모형
Ⅶ. 헤지(헷징, 헷지)의 효용극대화 모형
1. 루틀리즈의 기수적 효용극대화 이론
2. 넬슨과 콜린스의 서수적 효용 극대화 이
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내실화 과제
1. 비금리수익의 확대
1) 수수료 수입 증대 방안
2) 유가증권 투자 및 외환관련수익 증대
3) 콜론(Call loan)
2. 업무영역의 확대
1) 업무영역 조정문제
2) 겸업주의의 장·단점
3) 업무영역 논의의 방향성
Ⅸ. 결론
참고문헌
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모형검증
4) 자본배부와 한도관리
5) 성과측정과 자산재배분
4. ALM 신기법에 의한 금리포지션 운영전략
1) 헷지 전략
2) 트레이딩 전략금리갭
3절. VaR 기법의 의의와 도입에 관한 연구
1. VaR 기법의 소개 및 의의
2. ALM과 VaR의 특성
1) ALM의
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