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벡터자기회귀모형을 이용한 수요예측 적용사례에 관한 연구, 한국국제회계학회
* 차경수(2012), 구조적 벡터자기회귀모형을 이용한 공공 SOC투자 충격의 효과 분석, 전북대학교 산업경제연구소
* 편도훈(2008), 벡터 자기회귀와 지지 벡터 회귀에
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모형
2.2 Russell 모형
2.3 Akhand-Milbourne 모형
Ⅲ. 신용카드 이용액 증가가 통화량 변동에
미치는 영향 분석
3.1 Granger Causality Test
3.2 단위근 검정(Unit-Root Test)
3.3 공적분 검정
3.4 벡터자기회기
Ⅳ. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract
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회귀모형
지가는 주가에
1년정도 선행
김기석
1963~1993년까지의 용도별 도시지역 지가지수와 종합주가지수
지가와 주가의 상관성에 관한 실증적 연구
벡터자기회귀
Granger Causality 검정
지가와 주가는 유의적인 관계를 가지며 동일한 패턴으로
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벡터자기회귀(VAR)모형의 이해", 『통계분석연구』, 제2권 제1호,
'97.봄, pp. 23-56, 통계청.
3. 증권거래소 홍보부, "2000년 중 당일매매현황", 2000.12.28.
4. C. W. Granger "Investigating Casual Relations by Econometric Models
and Cross Spectral Methods", Econometrica, 1969.6.
5. Of
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벡터자기회귀모형)과 오차수정모형(ECM)을 통해 알아봤다.
시계열 자료인 주가는 자귀회귀식에서 단위근을 갖는다. 따라서 이번 term paper는 로그차분한 일별 주가수익률 자료를 이용하였다. VAR을 이용한 충격반응분석(Impulse response analysis)과
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