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공적분관계(co-integrated relation)를 검증하는데 초점을 맞췄다.
주식시장의 동조화 분석을 바탕으로 나는 “한국과 G-7간 주식시장 동조화의 실증적 분석”을 실시하였다.
실증분석을 통하여, 한국시장이 선진 7개국(G-7) 중 어느 국가의 주식
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공적분관계를 고려한 VEC모형에 비해 헤지성과에서 차이가 없으며, 헤지비율이 시간에 따라 변화하는 이변량 GARCH모형 및 변동성에 대한 비대칭적 정보효과까지 고려한 이변량 EGARCH모형에 비해서도 헤지성과가 뒤지지 않는 것으로 나타났다.
헤지 헷지, 헷징 기대수익극대화, 헤지(헷징, 헷지)의 정의, 발전과정, 헤지(헷징, 헷지)의 산정, 기대수익극대화 모형, 헤지(헷징, 헷지)의,
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공적분 검정결과 해당변수가 장기 공적분관계가 없는 것으로 나타났기 때문에 Eichenbaum and Evans (1995)에서와 같이 불안정시계열을 그대로 이용하여 모형화하였다. 이는 변수를 차분하면 정보손실이 발생할 수 있고 충격반응분석이 불안정 시계
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공적분관계식을 오차수정항으로 포함시킨 이변량 AR(1)-GARCH(1,1)-M 모델
Ⅵ. 헤지(헷지, 헷징)의 채권포트폴리오
1. Duration & Convexity Duration(=Delta)
1) 포트폴리오의 Duration
2) Duration을 이용한 헷지
3) Convexity
4) 포트폴리오의 Convexity
5) Duration과
헤지 헷징, 헷지 채권, 헤지(헷지, 헷징)의 의의, 헤지(헷지, 헷징)의 형태, 헤지(헷지, 헷징)의 추정, 헤지(헷지, 헷징)의 모형, 헤,
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관계에 관한 연구, 한국국제회계학회, 2011
손판도 외 2명, 기업 배당정책의 배당집중화와 이익집중화 현상, 한국산업경제학회, 2011
원재환, 배당의 가치평가에 관한 새로운 모형 : 옵션 이론적 접근, 서강대학교경영연구소, 2009
정재천, 공적분
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